Сравнение IBALX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
IBALX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 дек. 1994 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности IBALX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBALX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBALX Transamerica Multi-Managed Balanced Fund | -4.82% | 12.69% | 14.53% | 18.44% | -16.48% | 16.65% | 15.55% | 21.33% | -3.99% | 13.84% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IBALX показывает доходность -4.82%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции IBALX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 8.68% против 4.97% соответственно.
IBALX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- 9.42%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 8.68%
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBALX и CSTAX
IBALX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
IBALX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
IBALX
CSTAX
Сравнение IBALX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBALX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.73 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 2.47 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.23 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 9.16 | -3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBALX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.73 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.57 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.86 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.86 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между IBALX и CSTAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBALX и CSTAX
Дивидендная доходность IBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности CSTAX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBALX Transamerica Multi-Managed Balanced Fund | 6.46% | 6.13% | 7.92% | 4.09% | 3.09% | 6.82% | 4.84% | 4.15% | 8.16% | 3.20% | 1.49% | 3.44% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок IBALX и CSTAX
Максимальная просадка IBALX за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBALX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBALX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -14.52% | -28.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | -2.72% | -4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.64% | -14.52% | -9.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.64% | -14.52% | -9.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -2.48% | -3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -2.37% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 0.66% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBALX и CSTAX
Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что IBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBALX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 1.32% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.67% | 2.05% | +3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.95% | 3.47% | +7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.44% | 5.16% | +6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.46% | 5.82% | +5.64% |