Сравнение IBALX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
IBALX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 дек. 1994 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности IBALX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBALX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBALX Transamerica Multi-Managed Balanced Fund | -3.12% | 12.69% | 14.53% | 18.44% | -16.48% | 16.65% | 15.55% | 21.33% | -3.99% | 13.84% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, IBALX показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции IBALX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 8.87% против 5.04% соответственно.
IBALX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 10.91%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 8.87%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBALX и BERIX
IBALX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
IBALX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
IBALX
BERIX
Сравнение IBALX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBALX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 2.57 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 3.30 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.53 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 4.77 | -3.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 17.74 | -10.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBALX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.57 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.83 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.84 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.07 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между IBALX и BERIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBALX и BERIX
Дивидендная доходность IBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBALX Transamerica Multi-Managed Balanced Fund | 6.35% | 6.13% | 7.92% | 4.09% | 3.09% | 6.82% | 4.84% | 4.15% | 8.16% | 3.20% | 1.49% | 3.44% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок IBALX и BERIX
Максимальная просадка IBALX за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBALX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBALX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -20.34% | -22.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | -2.95% | -4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.64% | -15.73% | -7.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.64% | -20.34% | -3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -0.79% | -3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -2.60% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 0.79% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBALX и BERIX
Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что IBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBALX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 1.55% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.95% | 4.29% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.07% | 5.38% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.46% | 5.94% | +5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.48% | 6.00% | +5.48% |