Сравнение IBALX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
IBALX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 дек. 1994 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности IBALX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBALX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBALX Transamerica Multi-Managed Balanced Fund | -3.12% | 12.69% | 14.53% | 18.44% | -16.48% | 16.65% | 15.55% | 21.33% | -3.99% | 13.84% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, IBALX показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции IBALX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 8.87% против 3.91% соответственно.
IBALX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 10.91%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 8.87%
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBALX и AVEFX
IBALX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
IBALX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
IBALX
AVEFX
Сравнение IBALX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBALX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.15 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.64 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.65 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 5.64 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBALX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.15 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.76 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.98 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.11 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между IBALX и AVEFX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBALX и AVEFX
Дивидендная доходность IBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBALX Transamerica Multi-Managed Balanced Fund | 6.35% | 6.13% | 7.92% | 4.09% | 3.09% | 6.82% | 4.84% | 4.15% | 8.16% | 3.20% | 1.49% | 3.44% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок IBALX и AVEFX
Максимальная просадка IBALX за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBALX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBALX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -10.24% | -33.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | -2.52% | -5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.64% | -8.02% | -15.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.64% | -10.24% | -13.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -2.44% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -0.96% | -5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 0.74% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBALX и AVEFX
Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что IBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBALX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 1.16% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.95% | 2.17% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.07% | 3.44% | +7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.46% | 4.14% | +7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.48% | 4.01% | +7.47% |