Сравнение IAXIX с VLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX).
IAXIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 10 дек. 2001 г.. VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г..
Доходность
Сравнение доходности IAXIX и VLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAXIX и VLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAXIX VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio | -5.82% | 10.02% | 23.56% | 20.96% | -24.03% | 13.90% | 31.84% | 37.03% | -3.25% | 24.82% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | -5.99% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IAXIX показывает доходность -5.82%, а VLIFX немного ниже – -5.99%. За последние 10 лет акции IAXIX превзошли акции VLIFX по среднегодовой доходности: 12.07% против 11.36% соответственно.
IAXIX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -5.82%
- 6 месяцев
- -8.57%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 12.07%
VLIFX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -5.99%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -4.75%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAXIX и VLIFX
IAXIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.
Доходность на риск
IAXIX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск
IAXIX
VLIFX
Сравнение IAXIX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAXIX | VLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | -0.27 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | -0.28 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.97 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.41 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -1.33 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAXIX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | -0.27 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.34 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.64 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.38 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между IAXIX и VLIFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAXIX и VLIFX
Дивидендная доходность IAXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.74%, что больше доходности VLIFX в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAXIX VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio | 15.74% | 14.82% | 10.16% | 0.13% | 33.01% | 16.53% | 7.02% | 10.49% | 11.65% | 7.56% | 13.36% | 17.67% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.30% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IAXIX и VLIFX
Максимальная просадка IAXIX за все время составила -57.55%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAXIX и VLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAXIX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.55% | -61.48% | +3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -11.81% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.55% | -21.91% | -13.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.92% | -35.51% | -0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -13.02% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -15.68% | +6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.92% | 3.67% | +4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAXIX и VLIFX
VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что IAXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAXIX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 4.57% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 9.86% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.23% | 17.00% | +8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 16.81% | +5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 17.81% | +3.73% |