Сравнение IAXIX с KMKAX
IAXIX (VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio) and KMKAX (Kinetics Market Opportunities Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, IAXIX returned 13.09%/yr vs 19.14%/yr for KMKAX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAXIX charges 0.78%/yr vs 1.65%/yr for KMKAX.
Доходность
Сравнение доходности IAXIX и KMKAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAXIX показывает доходность 5.28%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 10.66%. За последние 10 лет акции IAXIX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 13.09% против 19.14% соответственно.
IAXIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 13.09%
KMKAX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -8.85%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 7.22%
- 1 год
- -1.02%
- 3 года*
- 32.50%
- 5 лет*
- 14.85%
- 10 лет*
- 19.14%
Сравнение доходности по годам IAXIX и KMKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAXIX VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio | 5.28% | 10.02% | 23.56% | 20.96% | -24.03% | 13.90% | 31.84% | 37.03% | -3.25% | 24.82% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 10.66% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
Correlation
The correlation between IAXIX and KMKAX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between IAXIX and KMKAX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAXIX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск
IAXIX
KMKAX
Сравнение IAXIX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAXIX | KMKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.02 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | -0.00 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | -0.01 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAXIX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | -0.00 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.57 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.81 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.53 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок IAXIX и KMKAX
Максимальная просадка IAXIX за все время составила -57.55%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAXIX и KMKAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAXIX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.55% | -65.57% | +8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -17.04% | +2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.22% | -28.45% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.55% | -31.56% | -3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.92% | -31.56% | -4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -19.06% | +18.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -15.51% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 6.92% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAXIX и KMKAX
Текущая волатильность для VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) составляет 3.56%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что IAXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAXIX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 5.22% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 19.33% | -6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 23.12% | -5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.52% | 26.39% | -3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.59% | 23.63% | -2.04% |
Сравнение комиссий IAXIX и KMKAX
IAXIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAXIX и KMKAX
Дивидендная доходность IAXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%, что больше доходности KMKAX в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAXIX VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio | 14.08% | 14.82% | 10.16% | 0.13% | 33.01% | 16.53% | 7.02% | 10.49% | 11.65% | 7.56% | 13.36% | 17.67% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.55% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAXIX and KMKAX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMKAX has higher volatility (5.22%) compared to IAXIX (3.56%). In terms of maximum drawdown, IAXIX dropped -57.55% vs KMKAX's -65.57%.
IAXIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAXIX и KMKAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор