PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAXIX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAXIX с LSHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).

IAXIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 10 дек. 2001 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности IAXIX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAXIX и LSHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAXIX
VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio		-5.82%10.02%23.56%20.96%-24.03%13.90%31.84%37.03%-3.25%24.82%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, IAXIX показывает доходность -5.82%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции IAXIX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 12.07% против 19.68% соответственно.

IAXIX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-5.82%
6 месяцев
-8.57%
1 год
10.68%
3 года*
12.82%
5 лет*
5.64%
10 лет*
12.07%

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с IAXIX:
IAXIX с VWIAXIAXIX с VOOIAXIX с EEOFXIAXIX с PRCOXIAXIX с PREIXIAXIX с KMKAXIAXIX с PRDGX
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с ADJEXLSHAX с BMDSX

Сравнение комиссий IAXIX и LSHAX

IAXIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
IAXIX
VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio

Доходность на риск

IAXIX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAXIX
Ранг доходности на риск IAXIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAXIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAXIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAXIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAXIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAXIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAXIX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAXIXLSHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.17

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.53

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.07

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

0.22

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.76

0.34

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAXIX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAXIX на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAXIX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAXIXLSHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.17

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.52

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.65

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.35

+0.08

Корреляция

Корреляция между IAXIX и LSHAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAXIX и LSHAX

Дивидендная доходность IAXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.74%, что больше доходности LSHAX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAXIX
VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio		15.74%14.82%10.16%0.13%33.01%16.53%7.02%10.49%11.65%7.56%13.36%17.67%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IAXIX и LSHAX

Максимальная просадка IAXIX за все время составила -57.55%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAXIX и LSHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IAXIXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.55%

-69.03%

+11.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-37.04%

+22.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.55%

-45.79%

+10.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.92%

-50.78%

+14.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.93%

-14.39%

+3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-21.93%

+12.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

24.26%

-16.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IAXIX и LSHAX

Текущая волатильность для VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) составляет 7.40%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что IAXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAXIXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

9.79%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

27.10%

-13.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.23%

40.80%

-15.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

33.69%

-11.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

30.16%

-8.62%