PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAXIX с EEOFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAXIX с EEOFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX).

IAXIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 10 дек. 2001 г.. EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности IAXIX и EEOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAXIX и EEOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAXIX
VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio		-5.82%10.02%23.56%20.96%-24.03%13.90%31.84%37.03%-3.25%8.54%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.37%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%62.80%25.43%-15.79%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, IAXIX показывает доходность -5.82%, что значительно ниже, чем у EEOFX с доходностью 0.37%.

IAXIX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-5.82%
6 месяцев
-8.57%
1 год
10.68%
3 года*
12.82%
5 лет*
5.64%
10 лет*
12.07%

EEOFX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.79%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.31%
1 год
33.61%
3 года*
5.36%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio

Essex Environmental Opportunities Fund

Часто сравнивают с IAXIX:
IAXIX с VWIAXIAXIX с VOOIAXIX с KMKAXIAXIX с LSHAXIAXIX с PREIXIAXIX с PRCOXIAXIX с PRDGX
Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с ERBIXEEOFX с AMCGXEEOFX с VLEQXEEOFX с MGOYXEEOFX с IMIDXEEOFX с QISIXEEOFX с FMDGX

Сравнение комиссий IAXIX и EEOFX

IAXIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии EEOFX в 2.11%.

EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund
IAXIX
VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio

Доходность на риск

IAXIX vs. EEOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAXIX
Ранг доходности на риск IAXIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAXIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAXIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAXIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAXIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAXIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAXIX c EEOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAXIXEEOFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.52

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.12

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.27

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

2.09

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.76

6.79

-7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAXIX vs. EEOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAXIX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа EEOFX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAXIX и EEOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAXIXEEOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.52

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.07

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.28

+0.15

Корреляция

Корреляция между IAXIX и EEOFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAXIX и EEOFX

Дивидендная доходность IAXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.74%, что больше доходности EEOFX в 0.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAXIX
VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio		15.74%14.82%10.16%0.13%33.01%16.53%7.02%10.49%11.65%7.56%13.36%17.67%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.06%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IAXIX и EEOFX

Максимальная просадка IAXIX за все время составила -57.55%, что больше максимальной просадки EEOFX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAXIX и EEOFX.

Загрузка...

Показатели просадок

IAXIXEEOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.55%

-50.17%

-7.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-13.49%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.55%

-50.17%

+14.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.93%

-22.58%

+11.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-19.83%

+10.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

4.28%

+3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IAXIX и EEOFX

Текущая волатильность для VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) составляет 7.40%, в то время как у Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что IAXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAXIXEEOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

7.95%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

16.62%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.23%

23.25%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

24.89%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

24.72%

-3.18%