- ISIN
- US92914K8264
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 10 дек. 2001 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IAXIX
VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) прибавил 5.3% с начала года. Текущая цена акции IAXIX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IAXIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,484.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) показал доход в 5.28% с начала года и 8.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IAXIX составила 13.09%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 13.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IAXIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 дек. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IAXIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.27% | 1.09% | -6.59% | 7.34% | 3.78% | 0.35% | 5.28% | ||||||
| 2025 | 9.01% | -11.32% | -3.98% | 3.68% | 8.18% | 6.05% | 2.38% | 1.58% | -0.96% | -0.88% | -0.62% | -1.79% | 10.02% |
| 2024 | 0.19% | 8.40% | 2.32% | -5.57% | 1.29% | 1.82% | 0.36% | 2.82% | 2.90% | 3.20% | 11.30% | -6.39% | 23.56% |
| 2023 | 7.36% | -1.20% | 1.65% | -0.76% | -0.44% | 8.00% | 2.13% | -2.95% | -5.23% | -5.41% | 11.10% | 6.49% | 20.96% |
| 2022 | -12.69% | -1.55% | 1.65% | -10.35% | -2.50% | -6.98% | 11.78% | -1.33% | -8.38% | 6.55% | 5.57% | -5.93% | -24.03% |
| 2021 | -0.26% | 2.70% | -2.38% | 5.46% | -2.37% | 6.33% | 2.22% | 3.02% | -4.80% | 6.79% | -4.00% | 1.23% | 13.90% |
Метрики бенчмарка
VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio has an annualized alpha of 1.38%, beta of 1.06, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 11, 2001.
- This fund captured 112.92% of S&P 500 Index gains and 105.81% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.06 and R2 of 0.85, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.38%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 112.92%
- Участие в снижении
- 105.81%
Комиссия
Комиссия IAXIX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IAXIX имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IAXIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.41 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 2.93 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 13.52 | -11.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.63 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.63 | $1.63 | $1.16 | $0.01 | $2.83 | $2.45 | $1.07 | $1.31 | $1.18 | $0.87 | $1.34 | $1.87 |
Дивидендный доход | 14.08% | 14.82% | 10.16% | 0.13% | 33.01% | 16.53% | 7.02% | 10.49% | 11.65% | 7.56% | 13.36% | 17.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.63 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.83 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio показал максимальную просадку в 57.55%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 517 торговых сессий.
Текущая просадка VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio составляет 0.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -57.55%нояб. 2008 г. | 1y 1mo | 2y 20d | 3y 2moокт. 2007 г. - дек. 2010 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -37.16%окт. 2002 г. | 9mo 3d | 1y 1mo | 1y 10moянв. 2002 г. - дек. 2003 г. |
Обвал COVID2020 | -35.92%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 26d | 4mo 28dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -35.55%июнь 2022 г. | 7mo 1d | 2y 3mo | 2y 10moнояб. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -25.84%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 25d | 10mo 29dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Показатели просадок
| IAXIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.55% | -56.78% | -0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -9.10% | -5.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.22% | -18.90% | -6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.55% | -25.43% | -10.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.92% | -33.92% | -2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.74% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -10.72% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 1.97% | +2.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IAXIX
Добавьте VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IAXIX