PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAXIX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAXIX с TGFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

IAXIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 10 дек. 2001 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности IAXIX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAXIX и TGFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAXIX
VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio		-5.82%10.02%23.56%20.96%-24.03%13.90%31.84%37.03%-3.25%24.82%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, IAXIX показывает доходность -5.82%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции IAXIX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 12.07% против 13.73% соответственно.

IAXIX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-5.82%
6 месяцев
-8.57%
1 год
10.68%
3 года*
12.82%
5 лет*
5.64%
10 лет*
12.07%

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с IAXIX:
IAXIX с VWIAXIAXIX с VOOIAXIX с EEOFXIAXIX с KMKAXIAXIX с LSHAXIAXIX с PREIXIAXIX с PRCOX
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с VTIAXTGFRX с TAAGX

Сравнение комиссий IAXIX и TGFRX

IAXIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
IAXIX
VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio

Доходность на риск

IAXIX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAXIX
Ранг доходности на риск IAXIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAXIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAXIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAXIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAXIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAXIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAXIX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAXIXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.06

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.59

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.20

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

2.93

-3.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.76

7.48

-8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAXIX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAXIX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа TGFRX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAXIX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAXIXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.06

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.01

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.02

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.02

+0.41

Корреляция

Корреляция между IAXIX и TGFRX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAXIX и TGFRX

Дивидендная доходность IAXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.74%, что больше доходности TGFRX в 12.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAXIX
VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio		15.74%14.82%10.16%0.13%33.01%16.53%7.02%10.49%11.65%7.56%13.36%17.67%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IAXIX и TGFRX

Максимальная просадка IAXIX за все время составила -57.55%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAXIX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

IAXIXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.55%

-95.35%

+37.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-16.01%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.55%

-95.35%

+59.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.92%

-95.35%

+59.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.93%

-92.38%

+81.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-31.67%

+22.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

7.24%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IAXIX и TGFRX

Текущая волатильность для VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) составляет 7.40%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что IAXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAXIXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

12.37%

-4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

24.40%

-10.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.23%

35.36%

-10.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

793.45%

-770.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

561.16%

-539.62%