PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAXIX с NEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAXIX с NEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

IAXIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 10 дек. 2001 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности IAXIX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAXIX и NEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAXIX
VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio		-5.82%10.02%23.56%20.96%-24.03%13.90%31.84%37.03%-3.25%24.82%
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, IAXIX показывает доходность -5.82%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции IAXIX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 12.07% против 12.74% соответственно.

IAXIX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-5.82%
6 месяцев
-8.57%
1 год
10.68%
3 года*
12.82%
5 лет*
5.64%
10 лет*
12.07%

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с IAXIX:
IAXIX с VWIAXIAXIX с VOOIAXIX с EEOFXIAXIX с KMKAXIAXIX с LSHAXIAXIX с PRCOXIAXIX с PREIX
Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING

Сравнение комиссий IAXIX и NEEGX

IAXIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.

NEEGX
Needham Growth Fund
IAXIX
VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio

Доходность на риск

IAXIX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAXIX
Ранг доходности на риск IAXIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAXIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAXIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAXIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAXIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAXIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAXIX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAXIXNEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.56

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.16

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.29

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

3.25

-3.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.76

10.67

-11.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAXIX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAXIX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа NEEGX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAXIX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAXIXNEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.56

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.25

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.54

-0.12

Корреляция

Корреляция между IAXIX и NEEGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAXIX и NEEGX

Дивидендная доходность IAXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.74%, что больше доходности NEEGX в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAXIX
VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio		15.74%14.82%10.16%0.13%33.01%16.53%7.02%10.49%11.65%7.56%13.36%17.67%
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%

Просадки

Сравнение просадок IAXIX и NEEGX

Максимальная просадка IAXIX за все время составила -57.55%, что больше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAXIX и NEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

IAXIXNEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.55%

-53.60%

-3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-15.15%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.55%

-43.35%

+7.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.92%

-43.35%

+7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.93%

-7.54%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-10.95%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

4.61%

+3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IAXIX и NEEGX

Текущая волатильность для VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) составляет 7.40%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что IAXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAXIXNEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

11.31%

-3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

20.91%

-7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.23%

32.23%

-7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

28.04%

-5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

25.01%

-3.47%