Сравнение IAVIX с AAAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).
IAVIX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности IAVIX и AAAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAVIX и AAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAVIX Voya Solution Aggressive Portfolio | -3.16% | 17.02% | 17.46% | 21.18% | -19.47% | 19.88% | 16.13% | 25.43% | -10.65% | 22.20% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 9.77% | 12.82% | 5.24% | 2.30% | -9.91% | 23.45% | 3.71% | 21.42% | -5.36% | 14.67% |
Доходность по периодам
С начала года, IAVIX показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции IAVIX превзошли акции AAAAX по среднегодовой доходности: 10.31% против 7.40% соответственно.
IAVIX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.31%
AAAAX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAVIX и AAAAX
IAVIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.
Доходность на риск
IAVIX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск
IAVIX
AAAAX
Сравнение IAVIX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAVIX | AAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.57 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.11 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.91 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 10.22 | -5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAVIX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.57 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.56 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.59 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.38 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между IAVIX и AAAAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAVIX и AAAAX
Дивидендная доходность IAVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности AAAAX в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAVIX Voya Solution Aggressive Portfolio | 8.28% | 8.01% | 0.50% | 6.64% | 21.30% | 1.19% | 7.68% | 8.98% | 6.09% | 1.91% | 6.81% | 5.86% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 3.23% | 3.54% | 2.45% | 2.08% | 4.17% | 2.31% | 1.33% | 1.81% | 1.61% | 1.52% | 1.47% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок IAVIX и AAAAX
Максимальная просадка IAVIX за все время составила -35.38%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAVIX и AAAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAVIX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.38% | -40.47% | +5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -9.55% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.35% | -22.62% | -3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.38% | -29.41% | -5.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -3.53% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -6.89% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 1.79% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAVIX и AAAAX
Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что IAVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAVIX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 3.27% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 7.26% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 11.62% | +5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 12.19% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 12.66% | +4.32% |