PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUX с HOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IAUX с HOOD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IAUX (i-80 Gold Corp) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. IAUX operates in Gold (Basic Materials), while HOOD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, IAUX returned -12.06%/yr vs 107.01%/yr for HOOD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IAUX и HOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в i-80 Gold Corp (IAUX) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAUX показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -26.75%.

IAUX

1 день
-5.56%
1 месяц
2.00%
С начала года
4.79%
6 месяцев
25.41%
1 год
176.47%
3 года*
-12.06%
5 лет*
-7.42%
10 лет*
—

HOOD

1 день
-6.02%
1 месяц
8.23%
С начала года
-26.75%
6 месяцев
-38.01%
1 год
15.52%
3 года*
107.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAUX и HOOD

2026 (YTD)20252024202320222021
IAUX
i-80 Gold Corp		4.79%201.03%-72.44%-37.59%15.01%19.03%
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		-26.75%203.54%192.46%56.51%-54.17%-48.99%

Correlation

The correlation between IAUX and HOOD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IAUX:

$1.28B

HOOD:

$75.81B

EPS

IAUX:

-$0.27

HOOD:

$2.07

Коэффициент P/S

IAUX:

9.26

HOOD:

19.41

Коэффициент P/B

IAUX:

4.28

HOOD:

7.83

Общая выручка (12 мес.)

IAUX:

$127.51M

HOOD:

$3.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

IAUX:

$3.45M

HOOD:

$2.86B

EBITDA (12 мес.)

IAUX:

-$135.44M

HOOD:

$1.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

i-80 Gold Corp

Robinhood Markets, Inc.

Часто сравнивают с IAUX:
IAUX с HGIAUX с SILJIAUX с KKRIAUX с AXPIAUX с FSMIAUX с GOOGIAUX с IBKR
Часто сравнивают с HOOD:
HOOD с SOFIHOOD с COINHOOD с CRCLHOOD с SPYHOOD с QQQHOOD с HOOWHOOD с HOOY

Доходность на риск

IAUX vs. HOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUX
Ранг доходности на риск IAUX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
HOOD
Ранг доходности на риск HOOD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUX c HOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для i-80 Gold Corp (IAUX) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUXHOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
0.23

+2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
0.83

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.10

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.56

0.27

+4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

0.50

+11.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAUX vs. HOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUX на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа HOOD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUX и HOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUXHOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

0.23

+2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.27

-0.35

Просадки

Сравнение просадок IAUX и HOOD

Максимальная просадка IAUX за все время составила -88.67%, примерно равная максимальной просадке HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUX и HOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUXHOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.67%

-90.21%

+1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.94%

-57.26%

+18.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.78%

-57.26%

-27.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.49%

-45.66%

-4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.89%

-60.99%

+17.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.92%

30.88%

-15.96%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUX и HOOD

Текущая волатильность для i-80 Gold Corp (IAUX) составляет 17.59%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 21.14%. Это указывает на то, что IAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUXHOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.59%

21.14%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.31%

50.03%

-4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.49%

68.61%

-6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.99%

73.99%

-6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.45%

73.99%

-6.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUX и HOOD

Ни IAUX, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IAUX и HOOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели i-80 Gold Corp и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
52.39M
359.00M
(IAUX) Общая выручка
(HOOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IAUX and HOOD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOOD has higher volatility (21.14%) compared to IAUX (17.59%). In terms of maximum drawdown, IAUX dropped -88.67% vs HOOD's -90.21%.

IAUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAUX и HOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор