Сравнение IAUX с FSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IAUX (i-80 Gold Corp) and FSM (Fortuna Silver Mines Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — IAUX in Gold, FSM in Silver. Over the past 5 years, IAUX returned -7.42%/yr vs 6.64%/yr for FSM. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IAUX и FSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в i-80 Gold Corp (IAUX) и Fortuna Silver Mines Inc. (FSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAUX показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у FSM с доходностью -3.98%.

IAUX

1 день: -5.56%

1 месяц: 2.00%

С начала года: 4.79%

6 месяцев: 25.41%

1 год: 176.47%

3 года*: -12.06%

5 лет*: -7.42%

10 лет*: —

FSM

1 день: -4.07%

1 месяц: 2.17%

С начала года: -3.98%

6 месяцев: -1.36%

1 год: 41.02%

3 года*: 39.37%

5 лет*: 6.64%

10 лет*: 4.24%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAUX и FSM

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
IAUX i-80 Gold Corp	4.79%	201.03%	-72.44%	-37.59%	15.01%	17.88%
FSM Fortuna Silver Mines Inc.	-3.98%	128.67%	11.14%	2.93%	-3.85%	-49.15%

Correlation

The correlation between IAUX and FSM is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.59
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.53
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.55
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2021 г.	0.55

The correlation between IAUX and FSM has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IAUX:

$1.28B

FSM:

$3.13B

EPS

IAUX:

-$0.27

FSM:

$1.06

Коэффициент P/S

IAUX:

9.26

FSM:

2.76

Коэффициент P/B

IAUX:

4.28

FSM:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

IAUX:

$127.51M

FSM:

$1.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

IAUX:

$3.45M

FSM:

$598.05M

EBITDA (12 мес.)

IAUX:

-$135.44M

FSM:

$743.42M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

i-80 Gold Corp

Название символа

Fortuna Silver Mines Inc.

Часто сравнивают с IAUX:

IAUX с HG IAUX с SILJ IAUX с KKR IAUX с AXP IAUX с GOOG IAUX с HOOD IAUX с IBKR

Часто сравнивают с FSM:

FSM с ASM FSM с CDE FSM с FNV FSM с MUSA FSM с SILJ FSM с CHRD FSM с SILV

Доходность на риск

IAUX vs. FSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAUX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUX c FSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для i-80 Gold Corp (IAUX) и Fortuna Silver Mines Inc. (FSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IAUX	FSM	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.84	0.72	+2.12
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.01	1.27	+1.75
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.37	1.16	+0.21
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	4.56	1.11	+3.45
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	11.88	2.70	+9.18
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAUX vs. FSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUX на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа FSM равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUX и FSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IAUX	FSM	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.84	0.72	+2.12
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.11	0.12	-0.23
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.07	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.09	0.13	-0.22

Просадки

Сравнение просадок IAUX и FSM

Максимальная просадка IAUX за все время составила -88.67%, примерно равная максимальной просадке FSM в -92.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUX и FSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	IAUX	FSM	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-88.67%	-92.25%	+3.58%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-38.94%	-37.26%	-1.68%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-84.78%	-37.26%	-47.52%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-88.67%	-69.44%	-19.23%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-81.07%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-50.49%	-31.04%	-19.45%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-43.89%	-45.18%	+1.29%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	14.92%	15.23%	-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUX и FSM

i-80 Gold Corp (IAUX) имеет более высокую волатильность в 17.59% по сравнению с Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) с волатильностью 16.24%. Это указывает на то, что IAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	IAUX	FSM	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	17.59%	16.24%	+1.35%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	45.31%	44.21%	+1.10%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	62.49%	57.30%	+5.19%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	67.99%	57.27%	+10.72%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	67.45%	59.40%	+8.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUX и FSM

Ни IAUX, ни FSM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IAUX и FSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели i-80 Gold Corp и Fortuna Silver Mines Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(IAUX) Общая выручка

(FSM) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IAUX and FSM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAUX has higher volatility (17.59%) compared to FSM (16.24%). In terms of maximum drawdown, IAUX dropped -88.67% vs FSM's -92.25%.

IAUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAUX и FSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение IAUX с FSM

Доходность

Сравнение доходности IAUX и FSM

Доходность по периодам

IAUX

FSM

Сравнение доходности по годам IAUX и FSM

Correlation

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

IAUX vs. FSM — Ранг доходности на риск

IAUX

FSM

Сравнение IAUX c FSM - Риск-скорректированная доходность

IAUX vs. FSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок IAUX и FSM

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IAUX и FSM

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUX и FSM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IAUX и FSM

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both IAUX and FSM in my portfolio?

Which is riskier, IAUX or FSM?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для IAUX и FSM