Сравнение IAUX с GOOG
IAUX (i-80 Gold Corp) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. IAUX operates in Gold (Basic Materials), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, IAUX returned -5.66%/yr vs 21.53%/yr for GOOG. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности IAUX и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUX показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 14.91%.
IAUX
- 1 день
- 7.86%
- 1 месяц
- 3.42%
- 6 месяцев
- -17.03%
- С начала года
- 3.42%
- 1 год
- 161.38%
- 3 года*
- -8.94%
- 5 лет*
- -5.66%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.79%
GOOG
- 1 день
- -4.05%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- 8.18%
- С начала года
- 14.91%
- 1 год
- 84.91%
- 3 года*
- 41.39%
- 5 лет*
- 21.53%
- 10 лет*
- 24.97%
- Всё время*
- 22.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | $8.74B | $7.22B | $8.11B |
IAUX i-80 Gold Corp | $11.47M | $12.62M | $14.61M |
Сравнение доходности по годам IAUX и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IAUX i-80 Gold Corp | 3.42% | 201.03% | -72.44% | -37.59% | 15.01% | 18.45% |
GOOG Alphabet Inc | 14.91% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 26.18% |
Correlation
The correlation between IAUX and GOOG is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
IAUX:
$1.30B
GOOG:
$4.37T
IAUX:
-$0.26
GOOG:
$19.94
IAUX:
9.78
GOOG:
9.89
IAUX:
4.23
GOOG:
7.12
IAUX:
$127.51M
GOOG:
$445.93B
IAUX:
$3.45M
GOOG:
$271.59B
IAUX:
-$135.44M
GOOG:
$325.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUX vs. GOOG — Ранг доходности на риск
IAUX
GOOG
Сравнение IAUX c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для i-80 Gold Corp (IAUX) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAUX | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.45 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 4.11 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 11.39 | -2.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAUX и GOOG
Максимальная просадка IAUX за все время составила -88.67%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUX и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUX | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.67% | -44.60% | -44.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.42% | -20.75% | -18.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.84% | -29.35% | -53.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.67% | -44.60% | -44.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.13% | -9.70% | -41.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.20% | -8.93% | -35.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.23% | 7.48% | +11.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUX и GOOG
i-80 Gold Corp (IAUX) имеет более высокую волатильность в 19.46% по сравнению с Alphabet Inc (GOOG) с волатильностью 14.25%. Это указывает на то, что IAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUX | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.46% | 14.25% | +5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.80% | 25.23% | +19.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.96% | 32.06% | +30.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.26% | 31.93% | +36.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.23% | 29.41% | +37.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUX и GOOG
IAUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% |
IAUX i-80 Gold Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IAUX и GOOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели i-80 Gold Corp и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IAUX and GOOG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAUX has higher volatility (19.46%) compared to GOOG (14.25%). In terms of maximum drawdown, IAUX dropped -88.67% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAUX и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор