Сравнение IAUX с HG
IAUX (i-80 Gold Corp) and HG (Hamilton Insurance Group Ltd.) are both stocks. IAUX operates in Gold (Basic Materials), while HG operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services). Over the past year, IAUX returned 157.08% vs 41.13% for HG. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IAUX и HG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUX показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у HG с доходностью 11.69%.
IAUX
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- 8.22%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- 26.40%
- 1 год
- 157.08%
- 3 года*
- -11.76%
- 5 лет*
- -6.83%
- 10 лет*
- —
HG
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 17.77%
- 1 год
- 41.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAUX и HG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IAUX i-80 Gold Corp | 8.22% | 201.03% | -72.44% | 35.38% |
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 11.69% | 46.61% | 27.29% | -0.33% |
Correlation
The correlation between IAUX and HG is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2023 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
IAUX:
-$0.27
HG:
$8.27
IAUX:
9.56
HG:
0.76
IAUX:
$127.51M
HG:
$2.90B
IAUX:
$3.45M
HG:
$1.76B
IAUX:
-$135.44M
HG:
$1.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUX vs. HG — Ранг доходности на риск
IAUX
HG
Сравнение IAUX c HG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для i-80 Gold Corp (IAUX) и Hamilton Insurance Group Ltd. (HG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAUX | HG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.26 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 3.26 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | 11.77 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUX | HG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 1.48 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 1.06 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок IAUX и HG
Максимальная просадка IAUX за все время составила -88.67%, что больше максимальной просадки HG в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUX и HG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUX | HG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.67% | -21.07% | -67.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.94% | -12.69% | -26.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.87% | -11.19% | -37.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.89% | -5.42% | -38.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.99% | 3.78% | +11.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUX и HG
i-80 Gold Corp (IAUX) имеет более высокую волатильность в 17.60% по сравнению с Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что IAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUX | HG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.60% | 7.22% | +10.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.39% | 18.03% | +27.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.55% | 27.95% | +34.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.94% | 31.37% | +36.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.44% | 31.37% | +36.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUX и HG
IAUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 6.87% |
IAUX i-80 Gold Corp | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IAUX и HG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели i-80 Gold Corp и Hamilton Insurance Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IAUX and HG have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAUX has higher volatility (17.60%) compared to HG (7.22%). In terms of maximum drawdown, IAUX dropped -88.67% vs HG's -21.07%.
IAUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAUX и HG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор