PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUM с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAUM с ACWI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust Micro (IAUM) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

IAUM и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IAUM и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust Micro (IAUM) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAUM и ACWI

2026 (YTD)20252024202320222021
IAUM
iShares Gold Trust Micro		10.49%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		-1.29%22.41%17.45%22.27%-18.39%5.21%

Доходность по периодам

С начала года, IAUM показывает доходность 10.49%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%.

IAUM

1 день
1.71%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.49%
6 месяцев
23.22%
1 год
52.68%
3 года*
34.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWI

1 день
0.94%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.41%
1 год
21.56%
3 года*
17.35%
5 лет*
9.60%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust Micro

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Сравнение комиссий IAUM и ACWI

IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
IAUM
iShares Gold Trust Micro

Доходность на риск

IAUM vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUM c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUMACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.24

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.82

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

1.87

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

8.55

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAUM vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUM на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа ACWI равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUM и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUMACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.24

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.39

+0.92

Корреляция

Корреляция между IAUM и ACWI составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUM и ACWI

IAUM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.57%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок IAUM и ACWI

Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и ACWI.

Загрузка...

Показатели просадок

IAUMACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-56.00%

+35.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.15%

-11.76%

-7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.69%

-6.04%

-5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-8.68%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

2.57%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUM и ACWI

iShares Gold Trust Micro (IAUM) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что IAUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAUMACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.38%

6.23%

+4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.00%

10.08%

+13.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.53%

17.50%

+10.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

15.96%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

17.08%

+0.71%