Сравнение IAUI с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
IAUI и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IAUI и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAUI и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 6.76% | 20.56% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, IAUI показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
IAUI
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -9.46%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAUI и IVVW
IAUI берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
IAUI vs. IVVW — Ранг доходности на риск
IAUI
IVVW
Сравнение IAUI c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 0.88 | +0.87 |
Корреляция
Корреляция между IAUI и IVVW составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUI и IVVW
Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что меньше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 9.83% | 6.88% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок IAUI и IVVW
Максимальная просадка IAUI за все время составила -16.88%, примерно равная максимальной просадке IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAUI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -16.79% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -2.90% | -6.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -1.87% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUI и IVVW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAUI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 15.56% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.80% | 13.10% | +7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.80% | 13.10% | +7.70% |