Сравнение IAUG с PJAN
IAUG (Innovator International Developed Power Buffer ETF) and PJAN (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January) are both Defined Outcome funds from Innovator. IAUG is actively managed, while PJAN is passively managed. Over the past year, IAUG returned 11.51% vs 12.59% for PJAN. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAUG charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for PJAN.
Доходность
Сравнение доходности IAUG и PJAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUG показывает доходность 6.54%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью 5.95%.
IAUG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 4.79%
- С начала года
- 6.54%
- 1 год
- 11.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJAN
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.65%
- 6 месяцев
- 5.13%
- С начала года
- 5.95%
- 1 год
- 12.59%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAUG и PJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IAUG Innovator International Developed Power Buffer ETF | 6.54% | 17.50% | -2.26% |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 5.95% | 11.29% | 4.33% |
Correlation
The correlation between IAUG and PJAN is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between IAUG and PJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUG vs. PJAN — Ранг доходности на риск
IAUG
PJAN
Сравнение IAUG c PJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAUG | PJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.45 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.73 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.10 | 14.26 | -6.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAUG и PJAN
Максимальная просадка IAUG за все время составила -8.03%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUG и PJAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUG | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.03% | -21.25% | +13.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.75% | -4.63% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.12% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -1.71% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 0.88% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUG и PJAN
Текущая волатильность для Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) составляет 0.90%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что IAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUG | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 1.23% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 5.01% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.26% | 5.87% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.85% | 8.96% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.85% | 10.54% | -1.69% |
Сравнение комиссий IAUG и PJAN
IAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PJAN в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUG и PJAN
Ни IAUG, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IAUG and PJAN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PJAN has higher volatility (1.23%) compared to IAUG (0.90%). In terms of maximum drawdown, IAUG dropped -8.03% vs PJAN's -21.25%.
On 1-year performance, PJAN leads with 12.59% vs 11.51% for IAUG. On fees, PJAN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, IAUG has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PJAN has performed better with a 12.59% return vs 11.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PJAN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for IAUG.
IAUG and PJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.85% for IAUG and 0.79% for PJAN.
PJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAUG и PJAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор