PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUG с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAUG с PJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).

IAUG и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IAUG и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAUG и PJAN

2026 (YTD)20252024
IAUG
Innovator International Developed Power Buffer ETF		1.33%17.50%-1.12%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.66%11.29%4.88%

Доходность по периодам

С начала года, IAUG показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью -1.66%.

IAUG

1 день
0.65%
1 месяц
-1.72%
С начала года
1.33%
6 месяцев
3.27%
1 год
13.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJAN

1 день
0.24%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.31%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с IAUG:
IAUG с NAUGIAUG с VOOIAUG с GLDIAUG с AIOOIAUG с BALTIAUG с BAPRIAUG с BOUT
Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с BJANPJAN с JEPIPJAN с BUFR

Сравнение комиссий IAUG и PJAN

IAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PJAN в 0.79%.

IAUG
Innovator International Developed Power Buffer ETF
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

IAUG vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUG
Ранг доходности на риск IAUG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUG c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUGPJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.15

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.74

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.57

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

8.42

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAUG vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUG на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJAN равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUG и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUGPJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.15

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.82

+0.31

Корреляция

Корреляция между IAUG и PJAN составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUG и PJAN

Ни IAUG, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAUG и PJAN

Максимальная просадка IAUG за все время составила -8.03%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUG и PJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

IAUGPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.03%

-21.25%

+13.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.77%

-7.35%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-2.71%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-1.76%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.37%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUG и PJAN

Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что IAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAUGPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.24%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.16%

4.60%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

9.87%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.25%

8.91%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

10.69%

-1.44%