PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUG с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAUG с BAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

IAUG и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IAUG и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAUG и BAPR

2026 (YTD)20252024
IAUG
Innovator International Developed Power Buffer ETF		1.33%17.50%-1.12%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.86%8.28%6.95%

Доходность по периодам

С начала года, IAUG показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.86%.

IAUG

1 день
0.65%
1 месяц
-1.72%
С начала года
1.33%
6 месяцев
3.27%
1 год
13.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAPR

1 день
0.76%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.86%
6 месяцев
5.10%
1 год
15.79%
3 года*
13.72%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с IAUG:
IAUG с NAUGIAUG с VOOIAUG с GLDIAUG с AIOOIAUG с BALTIAUG с BOUTIAUG с BUFF
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX

Сравнение комиссий IAUG и BAPR

IAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BAPR в 0.79%.

IAUG
Innovator International Developed Power Buffer ETF
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

IAUG vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUG
Ранг доходности на риск IAUG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUG c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUGBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.04

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.76

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

11.74

-3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAUG vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUG на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAPR равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUG и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUGBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.33

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.76

+0.36

Корреляция

Корреляция между IAUG и BAPR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUG и BAPR

Ни IAUG, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAUG и BAPR

Максимальная просадка IAUG за все время составила -8.03%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUG и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

IAUGBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.03%

-23.91%

+15.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.77%

-9.19%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

0.00%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-2.66%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.38%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUG и BAPR

Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) имеют волатильность 3.54% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAUGBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.50%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.16%

4.32%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

11.91%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.25%

11.54%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

13.25%

-4.00%