Сравнение IAU с SPOT
IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while SPOT (Spotify Technology S.A.) is a stock. Over the past 5 years, IAU returned 17.23%/yr vs 14.62%/yr for SPOT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IAU и SPOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAU показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -17.00%.
IAU
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 12.31%
SPOT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -31.42%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAU и SPOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | -2.44% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -4.65% |
SPOT Spotify Technology S.A. | -17.00% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -31.59% |
Correlation
The correlation between IAU and SPOT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAU vs. SPOT — Ранг доходности на риск
IAU
SPOT
Сравнение IAU c SPOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAU | SPOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.89 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.67 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | -1.16 | +3.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAU и SPOT
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и SPOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAU | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.14% | -80.51% | +35.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.40% | -46.80% | +22.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | -46.80% | +22.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -76.39% | +51.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.03% | -37.88% | +15.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.97% | -30.87% | +14.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 27.16% | -18.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и SPOT
Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 7.70%, в то время как у Spotify Technology S.A. (SPOT) волатильность равна 16.23%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAU | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 16.23% | -8.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.94% | 37.28% | -13.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.17% | 45.28% | -18.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 47.58% | -29.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 47.36% | -31.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и SPOT
Ни IAU, ни SPOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IAU and SPOT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (16.23%) compared to IAU (7.70%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs SPOT's -80.51%.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAU и SPOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор