PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с SIVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAU с SIVR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IAU (iShares Gold Trust) and SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) are both exchange-traded funds - IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 10 years, IAU returned 13.38%/yr vs 15.87%/yr for SIVR. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAU charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for SIVR.

Доходность

Сравнение доходности IAU и SIVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у SIVR с доходностью 4.05%. За последние 10 лет акции IAU уступали акциям SIVR по среднегодовой доходности: 13.38% против 15.87% соответственно.

IAU

1 день
0.83%
1 месяц
-1.65%
С начала года
3.83%
6 месяцев
6.31%
1 год
32.47%
3 года*
31.39%
5 лет*
18.52%
10 лет*
13.38%

SIVR

1 день
1.16%
1 месяц
1.60%
С начала года
4.05%
6 месяцев
29.45%
1 год
114.25%
3 года*
46.03%
5 лет*
21.28%
10 лет*
15.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и SIVR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust		3.83%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		4.05%145.34%21.08%-0.91%2.59%-12.33%47.52%15.17%-8.96%5.97%

Correlation

The correlation between IAU and SIVR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2009 г.

0.78

The correlation between IAU and SIVR has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

abrdn Physical Silver Shares ETF

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS
Часто сравнивают с SIVR:
SIVR с SLVSIVR с PSLV.TOSIVR с SLVPSIVR с AGQSIVR с GLDMSIVR с GLDSIVR с SLVR.L

Доходность на риск

IAU vs. SIVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SIVR
Ранг доходности на риск SIVR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c SIVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUSIVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.95

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.11

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

2.71

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.18

5.80

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAU vs. SIVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа SIVR равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и SIVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUSIVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.95

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.59

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.50

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.32

+0.30

Просадки

Сравнение просадок IAU и SIVR

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки SIVR в -75.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и SIVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUSIVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-75.85%

+30.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.18%

-42.42%

+23.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-42.42%

+23.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-42.42%

+21.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

-42.42%

+20.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.02%

-36.52%

+19.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.96%

-47.85%

+31.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

19.78%

-11.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и SIVR

Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 5.50%, в то время как у abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) волатильность равна 16.32%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUSIVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

16.32%

-10.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

58.30%

-35.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.41%

58.84%

-32.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

36.17%

-18.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

31.86%

-15.96%

Сравнение комиссий IAU и SIVR

IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SIVR в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и SIVR

Ни IAU, ни SIVR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IAU and SIVR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIVR has higher volatility (16.32%) compared to IAU (5.50%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs SIVR's -75.85%.

On 10-year performance, SIVR leads with 15.87% vs 13.38% for IAU. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SIVR has performed better with a 15.87% return vs 13.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for SIVR.

IAU and SIVR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

IAU is categorized as Gold, while SIVR is Silver. IAU tracks LBMA Gold Price, while SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt). They also come from different issuers: iShares and abrdn. Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.30% for SIVR.

SIVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и SIVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор