PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с SFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAU с SFY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IAU (iShares Gold Trust) and SFY (SoFi Select 500 ETF) are both exchange-traded funds - IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while SFY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IAU returned 17.23%/yr vs 14.99%/yr for SFY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. IAU charges 0.25%/yr vs 0.00%/yr for SFY.

Доходность

Сравнение доходности IAU и SFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и SoFi Select 500 ETF (SFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у SFY с доходностью 11.40%.

IAU

1 день
0.08%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.22%
1 год
23.95%
3 года*
29.07%
5 лет*
17.23%
10 лет*
12.31%

SFY

1 день
0.40%
1 месяц
-0.18%
С начала года
11.40%
6 месяцев
12.36%
1 год
29.80%
3 года*
25.25%
5 лет*
14.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и SFY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IAU
iShares Gold Trust		-2.44%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%15.81%
SFY
SoFi Select 500 ETF		11.40%22.67%29.81%29.36%-22.84%28.03%24.52%13.72%

Correlation

The correlation between IAU and SFY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.10

The correlation between IAU and SFY shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IAU и SFY

Секторы
IAU
SFY

Недвижимость

100.0%
1.7%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.2%

Потребительский циклический сектор

-

7.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Энергетика

-

2.4%

Финансовые услуги

-

9.6%

Здравоохранение

-

9.4%

Промышленность

-

6.7%

Технологии

-

45.5%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Недвижимость

IAU
100.0%
SFY
1.7%

Сырьевые материалы

IAU

-

SFY
1.7%

Коммуникационные услуги

IAU

-

SFY
10.2%

Потребительский циклический сектор

IAU

-

SFY
7.6%

Потребительский защитный сектор

IAU

-

SFY
3.4%

Энергетика

IAU

-

SFY
2.4%

Финансовые услуги

IAU

-

SFY
9.6%

Здравоохранение

IAU

-

SFY
9.4%

Промышленность

IAU

-

SFY
6.7%

Технологии

IAU

-

SFY
45.5%

Коммунальные услуги

IAU

-

SFY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

SoFi Select 500 ETF

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS
Часто сравнивают с SFY:
SFY с VOOSFY с SPYSFY с SFYXSFY с SFYFSFY с VTISFY с SCHDSFY с VITAX

Доходность на риск

IAU vs. SFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SFY
Ранг доходности на риск SFY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFY: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c SFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и SoFi Select 500 ETF (SFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAUSFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.97

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
2.59

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

2.78

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

11.66

-8.83

IAU vs. SFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа SFY равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и SFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAU и SFY

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки SFY в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и SFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUSFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-33.25%

-11.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.40%

-10.79%

-13.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-21.04%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-27.72%

+3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.03%

-3.71%

-18.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-6.17%

-9.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.47%

2.56%

+5.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и SFY

iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с SoFi Select 500 ETF (SFY) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUSFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

6.15%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.94%

12.18%

+11.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.17%

15.24%

+11.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

19.13%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

20.24%

-4.22%

Сравнение комиссий IAU и SFY

IAU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SFY в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и SFY

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFY
SoFi Select 500 ETF		0.86%0.96%0.99%1.40%1.61%0.90%1.18%1.02%

Часто задаваемые вопросы

IAU and SFY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (7.70%) compared to SFY (6.15%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs SFY's -33.25%.

On 5-year performance, IAU leads with 17.23% vs 14.99% for SFY. On fees, SFY is cheaper at 0.00% per year. On volatility, SFY has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IAU has performed better with a 17.23% return vs 14.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFY is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

SFY has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.00% for IAU.

IAU is categorized as Gold, while SFY is Large Cap Growth Equities. IAU tracks LBMA Gold Price, while SFY tracks Solactive SoFi US 500 Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.00% for SFY.

SFY currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и SFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор