PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAU с SFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IAU и SFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у SFM с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции IAU уступали акциям SFM по среднегодовой доходности: 12.31% против 14.32% соответственно.


IAU

1 день
0.08%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.22%
1 год
22.32%
3 года*
29.07%
5 лет*
17.23%
10 лет*
12.31%

SFM

1 день
-2.03%
1 месяц
0.96%
С начала года
8.36%
6 месяцев
8.54%
1 год
-45.33%
3 года*
35.31%
5 лет*
24.38%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и SFM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust
-2.44%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.
8.36%-37.30%164.12%48.63%9.06%47.66%3.88%-17.69%-3.45%28.70%

Correlation

The correlation between IAU and SFM is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Gold Trust

Sprouts Farmers Market, Inc.

Доходность на риск

IAU vs. SFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина

SFM
Ранг доходности на риск SFM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c SFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IAUSFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.81

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

-0.73

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

-0.99

+3.83

IAU vs. SFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа SFM равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и SFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAU и SFM

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и SFM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IAUSFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-72.88%

+27.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.40%

-62.17%

+37.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-63.48%

+39.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-63.48%

+39.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.40%

-63.48%

+39.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.03%

-51.91%

+29.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-40.28%

+24.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.47%

45.41%

-36.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и SFM

Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 7.70%, в то время как у Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) волатильность равна 12.50%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IAUSFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

12.50%

-4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.94%

30.32%

-6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.17%

46.09%

-18.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

39.23%

-21.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

37.82%

-21.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и SFM

Ни IAU, ни SFM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IAU and SFM have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFM has higher volatility (12.50%) compared to IAU (7.70%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs SFM's -72.88%.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и SFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор