PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с OUNZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAU с OUNZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IAU (iShares Gold Trust) and OUNZ (VanEck Merk Gold Trust) are both exchange-traded funds - IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while OUNZ is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 10 years, IAU returned 13.38%/yr vs 13.31%/yr for OUNZ. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IAU и OUNZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и VanEck Merk Gold Trust (OUNZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IAU показывает доходность 3.83%, а OUNZ немного выше – 3.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAU имеют среднегодовую доходность 13.38%, а акции OUNZ немного отстают с 13.31%.

IAU

1 день
0.83%
1 месяц
-1.65%
С начала года
3.83%
6 месяцев
6.31%
1 год
32.47%
3 года*
31.39%
5 лет*
18.52%
10 лет*
13.38%

OUNZ

1 день
0.82%
1 месяц
-1.67%
С начала года
3.86%
6 месяцев
6.32%
1 год
32.47%
3 года*
31.37%
5 лет*
18.53%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и OUNZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust		3.83%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust		3.86%63.95%26.75%12.83%-0.51%-4.00%24.71%18.00%-2.06%12.82%

Correlation

The correlation between IAU and OUNZ is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2014 г.

0.99

The correlation between IAU and OUNZ has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IAU и OUNZ

Секторы
IAU
OUNZ

Недвижимость

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

IAU
100.0%
OUNZ
100.0%

Сырьевые материалы

IAU

-

OUNZ

-

Коммуникационные услуги

IAU

-

OUNZ

-

Потребительский циклический сектор

IAU

-

OUNZ

-

Потребительский защитный сектор

IAU

-

OUNZ

-

Энергетика

IAU

-

OUNZ

-

Финансовые услуги

IAU

-

OUNZ

-

Здравоохранение

IAU

-

OUNZ

-

Промышленность

IAU

-

OUNZ

-

Технологии

IAU

-

OUNZ

-

Коммунальные услуги

IAU

-

OUNZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

VanEck Merk Gold Trust

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS
Часто сравнивают с OUNZ:
OUNZ с GLDOUNZ с GLDMOUNZ с IAUMOUNZ с GDXOUNZ с SGOLOUNZ с FGDLOUNZ с VOO

Доходность на риск

IAU vs. OUNZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
OUNZ
Ранг доходности на риск OUNZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUNZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUNZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUNZ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUNZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUNZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c OUNZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и VanEck Merk Gold Trust (OUNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUOUNZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.24

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.63

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

1.70

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.18

4.19

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAU vs. OUNZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OUNZ равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и OUNZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUOUNZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.24

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

1.04

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.84

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.66

-0.04

Просадки

Сравнение просадок IAU и OUNZ

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки OUNZ в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и OUNZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUOUNZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-21.77%

-23.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.18%

-19.14%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-19.14%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-21.01%

+0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

-21.76%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.02%

-16.98%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.96%

-7.57%

-8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

7.77%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и OUNZ

iShares Gold Trust (IAU) и VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) имеют волатильность 5.50% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUOUNZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

5.51%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

22.98%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.41%

26.39%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

17.91%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

15.96%

-0.06%

Сравнение комиссий IAU и OUNZ

И IAU, и OUNZ имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и OUNZ

Ни IAU, ни OUNZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, IAU and OUNZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OUNZ has higher volatility (5.51%) compared to IAU (5.50%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs OUNZ's -21.77%.

On 10-year performance, IAU leads with 13.38% vs 13.31% for OUNZ. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 13.38% return vs 13.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU and OUNZ have the same expense ratio: 0.25% per year.

IAU and OUNZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

IAU is categorized as Gold, while OUNZ is Precious Metals. IAU tracks LBMA Gold Price, while OUNZ tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). They also come from different issuers: iShares and Merk.

OUNZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и OUNZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор