PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с MARB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAU с MARB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IAU (iShares Gold Trust) and MARB (First Trust Merger Arbitrage ETF) are both exchange-traded funds - IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while MARB is a Long-Short fund actively managed by First Trust. IAU is passively managed, while MARB is actively managed. Over the past 5 years, IAU returned 18.32%/yr vs 2.64%/yr for MARB. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. IAU charges 0.25%/yr vs 2.30%/yr for MARB.

Доходность

Сравнение доходности IAU и MARB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у MARB с доходностью 1.26%.

IAU

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.20%
3 года*
31.29%
5 лет*
18.32%
10 лет*
13.31%

MARB

1 день
0.05%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.42%
1 год
6.18%
3 года*
4.29%
5 лет*
2.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и MARB

2026 (YTD)202520242023202220212020
IAU
iShares Gold Trust		2.98%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%21.84%
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		1.26%7.02%0.73%2.16%3.89%0.26%-2.35%

Correlation

The correlation between IAU and MARB is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2020 г.

0.03

The correlation between IAU and MARB shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IAU и MARB

Секторы
IAU
MARB

Недвижимость

100.0%
20.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

15.2%

Потребительский циклический сектор

-

5.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

15.0%

Здравоохранение

-

29.7%

Промышленность

-

9.1%

Технологии

-

14.3%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

IAU
100.0%
MARB
20.0%

Сырьевые материалы

IAU

-

MARB

-

Коммуникационные услуги

IAU

-

MARB
15.2%

Потребительский циклический сектор

IAU

-

MARB
5.8%

Потребительский защитный сектор

IAU

-

MARB

-

Энергетика

IAU

-

MARB

-

Финансовые услуги

IAU

-

MARB
15.0%

Здравоохранение

IAU

-

MARB
29.7%

Промышленность

IAU

-

MARB
9.1%

Технологии

IAU

-

MARB
14.3%

Коммунальные услуги

IAU

-

MARB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

First Trust Merger Arbitrage ETF

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS
Часто сравнивают с MARB:
MARB с HMEZXMARB с QQQMARB с ARBMARB с SPYMARB с VOOMARB с EMPBMARB с FFLS

Доходность на риск

IAU vs. MARB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
MARB
Ранг доходности на риск MARB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c MARB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUMARBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.17

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.80

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.56

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

20.98

-16.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAU vs. MARB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MARB равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и MARB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUMARBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.17

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.62

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.36

+0.26

Просадки

Сравнение просадок IAU и MARB

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки MARB в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и MARB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUMARBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-11.99%

-33.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.18%

-2.43%

-16.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-3.67%

-15.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-3.67%

-17.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.70%

-0.00%

-17.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.96%

-1.40%

-14.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.71%

0.30%

+7.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и MARB

iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUMARBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

0.47%

+5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.02%

2.18%

+20.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.42%

5.31%

+21.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.95%

4.27%

+13.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

5.60%

+10.30%

Сравнение комиссий IAU и MARB

IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MARB в 2.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и MARB

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MARB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.

ПозицияTTM2025202420232022
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		2.98%3.01%2.11%2.20%0.99%

Часто задаваемые вопросы

IAU and MARB have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.50%) compared to MARB (0.47%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs MARB's -11.99%.

On 5-year performance, IAU leads with 18.32% vs 2.64% for MARB. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MARB has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IAU has performed better with a 18.32% return vs 2.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 2.30% for MARB.

MARB has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.00% for IAU.

IAU is categorized as Gold, while MARB is Long-Short. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for IAU and 2.30% for MARB.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и MARB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор