PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с IWF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAU с IWF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IAU (iShares Gold Trust) and IWF (iShares Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while IWF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAU returned 12.31%/yr vs 18.17%/yr for IWF. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. IAU charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for IWF.

Доходность

Сравнение доходности IAU и IWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у IWF с доходностью 2.87%. За последние 10 лет акции IAU уступали акциям IWF по среднегодовой доходности: 12.31% против 18.17% соответственно.

IAU

1 день
0.08%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.22%
1 год
23.95%
3 года*
29.07%
5 лет*
17.23%
10 лет*
12.31%

IWF

1 день
0.03%
1 месяц
-2.17%
С начала года
2.87%
6 месяцев
3.39%
1 год
18.87%
3 года*
22.33%
5 лет*
13.90%
10 лет*
18.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и IWF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust		-2.44%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		2.87%18.33%33.12%42.59%-29.31%27.43%38.25%35.86%-1.67%29.95%

Correlation

The correlation between IAU and IWF is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2005 г.

0.06

The correlation between IAU and IWF shifts across timeframes, from 0.06 (10 years) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IAU и IWF

Секторы
IAU
IWF

Недвижимость

100.0%
0.4%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

12.3%

Потребительский циклический сектор

-

12.7%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Энергетика

-

0.4%

Финансовые услуги

-

4.9%

Здравоохранение

-

7.0%

Промышленность

-

5.0%

Технологии

-

53.2%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Недвижимость

IAU
100.0%
IWF
0.4%

Сырьевые материалы

IAU

-

IWF
0.3%

Коммуникационные услуги

IAU

-

IWF
12.3%

Потребительский циклический сектор

IAU

-

IWF
12.7%

Потребительский защитный сектор

IAU

-

IWF
2.5%

Энергетика

IAU

-

IWF
0.4%

Финансовые услуги

IAU

-

IWF
4.9%

Здравоохранение

IAU

-

IWF
7.0%

Промышленность

IAU

-

IWF
5.0%

Технологии

IAU

-

IWF
53.2%

Коммунальные услуги

IAU

-

IWF
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

iShares Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS
Часто сравнивают с IWF:
IWF с IWDIWF с VUGIWF с SPYIWF с VOOIWF с IWMIWF с VONGIWF с IWY

Доходность на риск

IAU vs. IWF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
IWF
Ранг доходности на риск IWF: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c IWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAUIWFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.19

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
1.66

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

1.16

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

3.83

-1.00

IAU vs. IWF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWF равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и IWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAU и IWF

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки IWF в -64.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и IWF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUIWFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-64.25%

+19.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.40%

-16.27%

-8.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-23.36%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-32.72%

+8.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.40%

-32.72%

+8.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.03%

-5.56%

-16.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-22.06%

+6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.47%

4.93%

+3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и IWF

iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUIWFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

5.36%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.94%

12.40%

+11.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.17%

15.95%

+11.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

21.46%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

21.00%

-4.98%

Сравнение комиссий IAU и IWF

IAU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWF в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и IWF

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.35%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%

Часто задаваемые вопросы

IAU and IWF have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (7.70%) compared to IWF (5.36%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs IWF's -64.25%.

On 10-year performance, IWF leads with 18.17% vs 12.31% for IAU. On fees, IWF is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IWF has been the lower-risk option at 5.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWF has performed better with a 18.17% return vs 12.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

IWF has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for IAU.

IAU is categorized as Gold, while IWF is Large Cap Growth Equities. IAU tracks LBMA Gold Price, while IWF tracks Russell 1000 Growth Index. Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.18% for IWF.

IWF currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и IWF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор