Сравнение IAU с IBIT
IAU (iShares Gold Trust) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IAU returned 32.20% vs -38.74% for IBIT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IAU и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAU показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
IAU
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 32.20%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- 18.32%
- 10 лет*
- 13.31%
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAU и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 2.98% | 63.95% | 29.03% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between IAU and IBIT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAU vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IAU
IBIT
Сравнение IAU c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAU | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.86 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | -0.79 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | -1.36 | +5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAU | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | -0.89 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.30 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок IAU и IBIT
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAU | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.14% | -49.36% | +4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -49.36% | +30.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.70% | -48.10% | +30.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.96% | -16.02% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.71% | 28.44% | -20.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и IBIT
Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 5.50%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAU | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 9.50% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.02% | 34.44% | -11.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.42% | 43.73% | -17.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.95% | 50.19% | -32.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 50.19% | -34.29% |
Сравнение комиссий IAU и IBIT
И IAU, и IBIT имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и IBIT
Ни IAU, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IAU and IBIT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.50%) compared to IAU (5.50%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, IAU leads with 32.20% vs -38.74% for IBIT. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IAU has performed better with a 32.20% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAU and IBIT have the same expense ratio: 0.25% per year.
IAU and IBIT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IAU is categorized as Gold, while IBIT is Cryptocurrency. IAU tracks LBMA Gold Price, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAU и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор