Сравнение IAU с HERO
IAU (iShares Gold Trust) and HERO (Global X Video Games & Esports ETF) are both exchange-traded funds - IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while HERO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Video Games & Esports Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IAU returned 17.23%/yr vs -4.76%/yr for HERO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. IAU charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for HERO.
Доходность
Сравнение доходности IAU и HERO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAU показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у HERO с доходностью -17.16%.
IAU
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 12.31%
HERO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -17.16%
- 6 месяцев
- -17.60%
- 1 год
- -19.33%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- -4.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAU и HERO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | -2.44% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 1.26% |
HERO Global X Video Games & Esports ETF | -17.16% | 28.74% | 17.65% | 8.36% | -33.42% | -8.37% | 91.02% | 9.12% |
Correlation
The correlation between IAU and HERO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAU vs. HERO — Ранг доходности на риск
IAU
HERO
Сравнение IAU c HERO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Global X Video Games & Esports ETF (HERO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAU | HERO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.84 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.70 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | -1.33 | +4.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAU и HERO
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки HERO в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и HERO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAU | HERO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.14% | -54.02% | +8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.40% | -28.08% | +3.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | -28.08% | +3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -48.06% | +23.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.03% | -30.29% | +8.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.97% | -25.97% | +10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 14.82% | -6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и HERO
iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Global X Video Games & Esports ETF (HERO) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HERO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAU | HERO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 4.45% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.94% | 15.21% | +8.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.17% | 19.53% | +7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 23.36% | -5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 24.46% | -8.44% |
Сравнение комиссий IAU и HERO
IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HERO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и HERO
IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERO Global X Video Games & Esports ETF | 1.96% | 1.62% | 1.06% | 0.73% | 0.28% | 0.79% | 0.71% | 0.17% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAU and HERO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAU has higher volatility (7.70%) compared to HERO (4.45%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs HERO's -54.02%.
On 5-year performance, IAU leads with 17.23% vs -4.76% for HERO. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HERO has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IAU has performed better with a 17.23% return vs -4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for HERO.
HERO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.00% for IAU.
IAU is categorized as Gold, while HERO is Large Cap Growth Equities. IAU tracks LBMA Gold Price, while HERO tracks Solactive Video Games & Esports Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.50% for HERO.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAU и HERO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор