Сравнение IAU с FLJH
IAU (iShares Gold Trust) and FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) are both exchange-traded funds - IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IAU returned 17.23%/yr vs 20.54%/yr for FLJH. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. IAU charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for FLJH.
Доходность
Сравнение доходности IAU и FLJH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAU показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у FLJH с доходностью 18.85%.
IAU
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 12.31%
FLJH
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 15.00%
- 1 год
- 45.89%
- 3 года*
- 25.97%
- 5 лет*
- 20.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAU и FLJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | -2.44% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 2.46% |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 18.85% | 25.26% | 25.89% | 36.02% | -2.75% | 12.68% | 10.65% | 20.34% | -14.66% | 1.26% |
Correlation
The correlation between IAU and FLJH is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г. | -0.02 |
The correlation between IAU and FLJH shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAU vs. FLJH — Ранг доходности на риск
IAU
FLJH
Сравнение IAU c FLJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAU | FLJH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.45 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 4.20 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 16.28 | -13.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAU и FLJH
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и FLJH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAU | FLJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.14% | -31.51% | -13.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.40% | -10.80% | -13.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | -20.39% | -4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -20.39% | -4.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.03% | -1.30% | -20.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.97% | -5.30% | -10.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 2.78% | +5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и FLJH
iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAU | FLJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 5.20% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.94% | 14.09% | +9.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.17% | 18.44% | +8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 18.61% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 19.84% | -3.82% |
Сравнение комиссий IAU и FLJH
IAU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FLJH в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и FLJH
IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 3.28% | 3.90% | 5.06% | 25.59% | 26.67% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 5.92% | 0.10% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAU and FLJH have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAU has higher volatility (7.70%) compared to FLJH (5.20%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs FLJH's -31.51%.
On 5-year performance, FLJH leads with 20.54% vs 17.23% for IAU. On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLJH has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLJH has performed better with a 20.54% return vs 17.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.
FLJH has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.00% for IAU.
IAU is categorized as Gold, while FLJH is Japan Equities. IAU tracks LBMA Gold Price, while FLJH tracks FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.09% for FLJH.
FLJH currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAU и FLJH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор