PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAU с FLJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IAU и FLJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у FLJH с доходностью 18.85%.


IAU

1 день
0.08%
1 месяц
-9.54%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.22%
1 год
22.32%
3 года*
29.07%
5 лет*
17.23%
10 лет*
12.31%

FLJH

1 день
0.82%
1 месяц
1.43%
С начала года
18.85%
6 месяцев
15.00%
1 год
45.89%
3 года*
25.97%
5 лет*
20.54%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и FLJH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust
-2.44%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%2.46%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
18.85%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%10.65%20.34%-14.66%1.26%

Correlation

The correlation between IAU and FLJH is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

-0.02

The correlation between IAU and FLJH shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Gold Trust

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Доходность на риск

IAU vs. FLJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина

FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c FLJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IAUFLJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.45

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

4.20

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

16.28

-13.44

IAU vs. FLJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа FLJH равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и FLJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAU и FLJH

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и FLJH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IAUFLJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-31.51%

-13.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.40%

-10.80%

-13.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-20.39%

-4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-20.39%

-4.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.03%

-1.30%

-20.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-5.30%

-10.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.47%

2.78%

+5.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и FLJH

iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IAUFLJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

5.20%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.94%

14.09%

+9.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.17%

18.44%

+8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

18.61%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

19.84%

-3.82%

Сравнение комиссий IAU и FLJH

IAU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FLJH в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и FLJH

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
3.28%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IAU and FLJH have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (7.70%) compared to FLJH (5.20%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs FLJH's -31.51%.

On 5-year performance, FLJH leads with 20.54% vs 17.23% for IAU. On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLJH has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJH has performed better with a 20.54% return vs 17.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

FLJH has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.00% for IAU.

IAU is categorized as Gold, while FLJH is Japan Equities. IAU tracks LBMA Gold Price, while FLJH tracks FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.09% for FLJH.

FLJH currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и FLJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор