Сравнение IAU с BOOT
IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while BOOT (Boot Barn Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IAU returned 12.31%/yr vs 36.37%/yr for BOOT. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности IAU и BOOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAU показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у BOOT с доходностью -3.32%. За последние 10 лет акции IAU уступали акциям BOOT по среднегодовой доходности: 12.31% против 36.37% соответственно.
IAU
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 12.31%
BOOT
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 16.57%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -16.66%
- 1 год
- 8.48%
- 3 года*
- 29.89%
- 5 лет*
- 17.59%
- 10 лет*
- 36.37%
Сравнение доходности по годам IAU и BOOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | -2.44% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. | -3.32% | 16.24% | 97.79% | 22.78% | -49.19% | 183.79% | -2.63% | 161.48% | 2.53% | 32.67% |
Correlation
The correlation between IAU and BOOT is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2014 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAU vs. BOOT — Ранг доходности на риск
IAU
BOOT
Сравнение IAU c BOOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAU | BOOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.05 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.13 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 0.33 | +2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAU и BOOT
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки BOOT в -83.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и BOOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAU | BOOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.14% | -83.73% | +38.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.40% | -35.01% | +10.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | -48.93% | +24.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -60.62% | +36.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.40% | -77.88% | +53.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.03% | -17.97% | -4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.97% | -32.31% | +16.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 13.87% | -5.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и BOOT
Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 7.70%, в то время как у Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) волатильность равна 14.54%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAU | BOOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 14.54% | -6.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.94% | 33.46% | -9.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.17% | 43.52% | -16.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 49.90% | -31.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 57.02% | -41.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и BOOT
Ни IAU, ни BOOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IAU and BOOT have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOOT has higher volatility (14.54%) compared to IAU (7.70%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs BOOT's -83.73%.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAU и BOOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор