PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BOOT с ANF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BOOT и ANF составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности BOOT и ANF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) и Abercrombie & Fitch Co. (ANF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.33%
-12.18%
BOOT
ANF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOOT:

2.00

ANF:

1.19

Коэф-т Сортино

BOOT:

2.48

ANF:

1.81

Коэф-т Омега

BOOT:

1.36

ANF:

1.23

Коэф-т Кальмара

BOOT:

1.96

ANF:

2.11

Коэф-т Мартина

BOOT:

11.30

ANF:

3.92

Индекс Язвы

BOOT:

8.05%

ANF:

17.45%

Дневная вол-ть

BOOT:

45.57%

ANF:

57.55%

Макс. просадка

BOOT:

-83.73%

ANF:

-86.59%

Текущая просадка

BOOT:

-12.83%

ANF:

-20.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BOOT:

$4.54B

ANF:

$7.69B

EPS

BOOT:

$4.97

ANF:

$10.10

Цена/прибыль

BOOT:

29.96

ANF:

15.12

PEG коэффициент

BOOT:

1.72

ANF:

-24.52

Общая выручка (12 мес.)

BOOT:

$1.76B

ANF:

$4.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

BOOT:

$648.13M

ANF:

$3.11B

EBITDA (12 мес.)

BOOT:

$262.88M

ANF:

$648.85M

Доходность по периодам

С начала года, BOOT показывает доходность 90.57%, что значительно выше, чем у ANF с доходностью 73.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BOOT имеют среднегодовую доходность 22.56%, а акции ANF немного отстают с 21.58%.


BOOT

С начала года

90.57%

1 месяц

10.10%

6 месяцев

13.68%

1 год

93.67%

5 лет

27.54%

10 лет

22.56%

ANF

С начала года

73.71%

1 месяц

7.48%

6 месяцев

-12.71%

1 год

70.49%

5 лет

56.64%

10 лет

21.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BOOT c ANF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) и Abercrombie & Fitch Co. (ANF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BOOT, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.001.19
Коэффициент Сортино BOOT, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.481.81
Коэффициент Омега BOOT, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.361.23
Коэффициент Кальмара BOOT, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.962.11
Коэффициент Мартина BOOT, с текущим значением в 11.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0011.303.92
BOOT
ANF

Показатель коэффициента Шарпа BOOT на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа ANF равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOOT и ANF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.00
1.19
BOOT
ANF

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOOT и ANF

Ни BOOT, ни ANF не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BOOT
Boot Barn Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ANF
Abercrombie & Fitch Co.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.98%4.63%3.99%4.59%6.67%2.96%2.79%2.43%

Просадки

Сравнение просадок BOOT и ANF

Максимальная просадка BOOT за все время составила -83.73%, примерно равная максимальной просадке ANF в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOOT и ANF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.83%
-20.32%
BOOT
ANF

Волатильность

Сравнение волатильности BOOT и ANF

Текущая волатильность для Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) составляет 13.11%, в то время как у Abercrombie & Fitch Co. (ANF) волатильность равна 19.66%. Это указывает на то, что BOOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.11%
19.66%
BOOT
ANF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BOOT и ANF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boot Barn Holdings, Inc. и Abercrombie & Fitch Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab