PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAU с ACWI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IAU (iShares Gold Trust) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAU returned 13.31%/yr vs 12.85%/yr for ACWI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. IAU charges 0.25%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности IAU и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 12.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAU имеют среднегодовую доходность 13.31%, а акции ACWI немного отстают с 12.85%.

IAU

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.20%
3 года*
31.29%
5 лет*
18.32%
10 лет*
13.31%

ACWI

1 день
-0.83%
1 месяц
5.28%
С начала года
12.13%
6 месяцев
12.96%
1 год
29.18%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.28%
10 лет*
12.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust		2.98%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		12.13%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Correlation

The correlation between IAU and ACWI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2008 г.

0.13

The correlation between IAU and ACWI shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IAU и ACWI

Секторы
IAU
ACWI

Недвижимость

100.0%
1.8%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Коммуникационные услуги

-

9.0%

Потребительский циклический сектор

-

9.3%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Энергетика

-

4.2%

Финансовые услуги

-

16.1%

Здравоохранение

-

8.1%

Промышленность

-

10.9%

Технологии

-

29.4%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Недвижимость

IAU
100.0%
ACWI
1.8%

Сырьевые материалы

IAU

-

ACWI
3.7%

Коммуникационные услуги

IAU

-

ACWI
9.0%

Потребительский циклический сектор

IAU

-

ACWI
9.3%

Потребительский защитный сектор

IAU

-

ACWI
5.0%

Энергетика

IAU

-

ACWI
4.2%

Финансовые услуги

IAU

-

ACWI
16.1%

Здравоохранение

IAU

-

ACWI
8.1%

Промышленность

IAU

-

ACWI
10.9%

Технологии

IAU

-

ACWI
29.4%

Коммунальные услуги

IAU

-

ACWI
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

IAU vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.29

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
3.17

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.41

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

3.01

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

13.53

-9.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAU vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.29

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.71

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.75

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.43

+0.20

Просадки

Сравнение просадок IAU и ACWI

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-56.00%

+10.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.18%

-9.73%

-9.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-16.55%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-26.42%

+5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

-33.53%

+11.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.70%

-0.83%

-16.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.96%

-8.61%

-7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.71%

2.16%

+5.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и ACWI

iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

3.93%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.02%

10.29%

+12.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.42%

12.78%

+13.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.95%

16.05%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

17.11%

-1.21%

Сравнение комиссий IAU и ACWI

IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и ACWI

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.38%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IAU and ACWI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.50%) compared to ACWI (3.93%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs ACWI's -56.00%.

On 10-year performance, IAU leads with 13.31% vs 12.85% for ACWI. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ACWI has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 13.31% return vs 12.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.

ACWI has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for IAU.

IAU is categorized as Gold, while ACWI is Global Equities. IAU tracks LBMA Gold Price, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.32% for ACWI.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор