Сравнение IAT с TFNS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS).
IAT и TFNS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. TFNS - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IAT и TFNS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAT и TFNS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | -0.74% | 19.22% |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | -8.56% | 10.41% |
Доходность по периодам
С начала года, IAT показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у TFNS с доходностью -8.56%.
IAT
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 8.44%
TFNS
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -8.56%
- 6 месяцев
- -4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAT и TFNS
IAT берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии TFNS в 0.44%.
Доходность на риск
IAT vs. TFNS — Ранг доходности на риск
IAT
TFNS
Сравнение IAT c TFNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAT | TFNS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAT | TFNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.08 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между IAT и TFNS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAT и TFNS
Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности TFNS в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 2.98% | 2.94% | 2.95% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.55% | 1.52% | 1.78% |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | 0.54% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IAT и TFNS
Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки TFNS в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и TFNS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAT | TFNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.22% | -14.00% | -63.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -11.11% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.13% | -3.14% | -23.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAT и TFNS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAT | TFNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.32% | 15.46% | +11.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.09% | 15.46% | +13.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.79% | 15.46% | +15.33% |