PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAT с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAT и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAT и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF
-0.74%13.05%24.36%-8.53%-20.61%38.89%33.72%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.88%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, IAT показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.


IAT

1 день
1.17%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
6.21%
1 год
21.64%
3 года*
19.10%
5 лет*
2.18%
10 лет*
8.44%

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Regional Banks ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий IAT и SGOV

IAT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.


Доходность на риск

IAT vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAT
Ранг доходности на риск IAT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAT: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAT: 3333
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAT c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IATSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

20.61

-19.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

283.87

-282.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

201.33

-200.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

411.31

-410.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.07

4,618.08

-4,615.01

IAT vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAT на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAT и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IATSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

20.61

-19.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

14.12

-14.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

12.34

-12.25

Корреляция

Корреляция между IAT и SGOV составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAT и SGOV

Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности SGOV в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF
2.98%2.94%2.95%3.56%3.12%1.88%2.87%2.49%2.48%1.55%1.52%1.78%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IAT и SGOV

Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


IATSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.22%

-0.03%

-77.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-0.01%

-17.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.55%

-0.03%

-55.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.86%

0.00%

-12.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.13%

0.00%

-27.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

0.00%

+6.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IAT и SGOV

iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IATSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

0.06%

+5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.97%

0.13%

+16.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.32%

0.20%

+27.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.09%

0.24%

+28.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.79%

0.24%

+30.55%