PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAT с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAT с IBIT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

IAT и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IAT и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAT и IBIT

2026 (YTD)20252024
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		-1.89%13.05%26.05%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.62%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, IAT показывает доходность -1.89%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.62%.

IAT

1 день
3.16%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
4.08%
1 год
19.12%
3 года*
18.64%
5 лет*
1.94%
10 лет*
8.31%

IBIT

1 день
1.96%
1 месяц
3.31%
С начала года
-22.62%
6 месяцев
-40.89%
1 год
-17.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Regional Banks ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с IAT:
IAT с KREIAT с KCEIAT с MTBIAT с PKWIAT с XLFIAT с JPMIAT с SPY
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий IAT и IBIT

IAT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

IAT vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAT
Ранг доходности на риск IAT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAT: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAT c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IATIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

-0.40

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

-0.29

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.97

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

-0.39

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.13

-0.83

+3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAT vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAT на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAT и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IATIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

-0.40

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.35

-0.27

Корреляция

Корреляция между IAT и IBIT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAT и IBIT

Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		3.01%2.94%2.95%3.56%3.12%1.88%2.87%2.49%2.48%1.55%1.52%1.78%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IAT и IBIT

Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

IATIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.22%

-49.36%

-27.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-49.36%

+31.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.87%

-46.11%

+32.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.14%

-14.13%

-13.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

23.09%

-16.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IAT и IBIT

Текущая волатильность для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) составляет 5.92%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что IAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IATIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

12.99%

-7.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.94%

36.75%

-19.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.33%

45.42%

-18.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.09%

51.26%

-22.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.80%

51.26%

-20.46%