Сравнение IAT с GABF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF).
IAT и GABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IAT и GABF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAT и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | -0.74% | 13.05% | 24.36% | -8.53% | -6.13% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -9.67% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, IAT показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -9.67%.
IAT
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 8.44%
GABF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -10.83%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAT и GABF
IAT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Доходность на риск
IAT vs. GABF — Ранг доходности на риск
IAT
GABF
Сравнение IAT c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAT | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | -0.15 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | -0.05 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.99 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | -0.18 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | -0.48 | +3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAT | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | -0.15 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.86 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между IAT и GABF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAT и GABF
Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности GABF в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 2.98% | 2.94% | 2.95% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.55% | 1.52% | 1.78% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.17% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IAT и GABF
Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и GABF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAT | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.22% | -20.86% | -56.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -17.16% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -14.11% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.13% | -4.64% | -22.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 6.49% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAT и GABF
iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что IAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAT | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 5.73% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.97% | 13.62% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.32% | 22.80% | +4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.09% | 20.69% | +8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.79% | 20.69% | +10.10% |