PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAT с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAT с GABF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IAT (iShares U.S. Regional Banks ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both Financials Equities funds. IAT is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, IAT returned 22.20%/yr vs 20.47%/yr for GABF. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAT charges 0.42%/yr vs 0.10%/yr for GABF.

Доходность

Сравнение доходности IAT и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAT показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -7.03%.

IAT

1 день
-1.71%
1 месяц
-1.74%
С начала года
2.80%
6 месяцев
7.09%
1 год
22.99%
3 года*
22.20%
5 лет*
1.35%
10 лет*
7.95%

GABF

1 день
-1.89%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-7.03%
6 месяцев
-6.24%
1 год
-3.20%
3 года*
20.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAT и GABF

2026 (YTD)2025202420232022
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		2.80%13.05%24.36%-8.53%-6.13%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-7.03%3.60%44.38%38.92%0.40%

Correlation

The correlation between IAT and GABF is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2022 г.

0.79

The correlation between IAT and GABF has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IAT и GABF

Секторы
IAT
GABF

Финансовые услуги

100.0%
84.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.6%

Недвижимость

-

6.0%

Технологии

-

4.9%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IAT
100.0%
GABF
84.6%

Сырьевые материалы

IAT

-

GABF

-

Коммуникационные услуги

IAT

-

GABF

-

Потребительский циклический сектор

IAT

-

GABF

-

Потребительский защитный сектор

IAT

-

GABF

-

Энергетика

IAT

-

GABF

-

Здравоохранение

IAT

-

GABF

-

Промышленность

IAT

-

GABF
4.6%

Недвижимость

IAT

-

GABF
6.0%

Технологии

IAT

-

GABF
4.9%

Коммунальные услуги

IAT

-

GABF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Regional Banks ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с IAT:
IAT с KREIAT с KCEIAT с MTBIAT с PKWIAT с XLFIAT с JPMIAT с SPY
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с VOOGABF с DFGX

Доходность на риск

IAT vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAT
Ранг доходности на риск IAT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAT c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IATGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
-0.19

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
-0.13

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.98

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

-0.19

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.38

-0.44

+3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAT vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAT на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAT и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IATGABFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

-0.19

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.87

-0.77

Просадки

Сравнение просадок IAT и GABF

Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и GABF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IATGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.22%

-20.86%

-56.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-17.16%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.29%

-20.86%

-8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.75%

-11.60%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.97%

-4.86%

-22.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.81%

7.27%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IAT и GABF

iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что IAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IATGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

4.28%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

13.14%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

17.37%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.03%

20.54%

+8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.78%

20.54%

+10.24%

Сравнение комиссий IAT и GABF

IAT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAT и GABF

Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности GABF в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		2.11%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		2.88%2.94%2.95%3.56%3.12%1.88%2.87%2.49%2.48%1.55%1.52%1.78%

Часто задаваемые вопросы

IAT and GABF have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAT has higher volatility (6.12%) compared to GABF (4.28%). In terms of maximum drawdown, IAT dropped -77.22% vs GABF's -20.86%.

On 3-year performance, IAT leads with 22.20% vs 20.47% for GABF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IAT has performed better with a 22.20% return vs 20.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.42% for IAT.

IAT has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 2.11% for GABF.

They also come from different issuers: iShares and Gabelli. Their fees differ too: 0.42% for IAT and 0.10% for GABF.

IAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAT и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор