Сравнение IAT с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
IAT и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAT и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAT и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | -1.89% | 13.05% | 24.36% | -8.53% | -20.61% | 38.89% | -7.60% | 31.38% | -17.45% | 10.42% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -2.21% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, IAT показывает доходность -1.89%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции IAT уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 8.31% против 11.58% соответственно.
IAT
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 8.31%
ACWI
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAT и ACWI
IAT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
IAT vs. ACWI — Ранг доходности на риск
IAT
ACWI
Сравнение IAT c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAT | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.20 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.77 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.79 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 8.26 | -5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAT | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.20 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.59 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.68 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.39 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между IAT и ACWI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAT и ACWI
Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности ACWI в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 3.01% | 2.94% | 2.95% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.55% | 1.52% | 1.78% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.59% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок IAT и ACWI
Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAT | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.22% | -56.00% | -21.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -11.76% | -5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.55% | -26.42% | -29.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.55% | -33.53% | -22.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.87% | -6.92% | -6.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.14% | -8.69% | -18.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 2.54% | +4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAT и ACWI
Текущая волатильность для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) составляет 5.92%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что IAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAT | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 6.38% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 10.05% | +6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.33% | 17.48% | +9.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.09% | 15.97% | +13.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.80% | 17.08% | +13.72% |