PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAT с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAT и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAT и ACWI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF
-1.89%13.05%24.36%-8.53%-20.61%38.89%-7.60%31.38%-17.45%10.42%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
-2.21%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Доходность по периодам

С начала года, IAT показывает доходность -1.89%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции IAT уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 8.31% против 11.58% соответственно.


IAT

1 день
3.16%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
4.08%
1 год
19.12%
3 года*
18.64%
5 лет*
1.94%
10 лет*
8.31%

ACWI

1 день
3.11%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
0.97%
1 год
20.86%
3 года*
16.98%
5 лет*
9.40%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Regional Banks ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Сравнение комиссий IAT и ACWI

IAT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.


Доходность на риск

IAT vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAT
Ранг доходности на риск IAT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAT: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAT: 3535
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAT c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IATACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.20

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.77

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.79

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.13

8.26

-5.13

IAT vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAT на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAT и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IATACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.20

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.59

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.68

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.39

-0.30

Корреляция

Корреляция между IAT и ACWI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAT и ACWI

Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности ACWI в 1.59%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF
3.01%2.94%2.95%3.56%3.12%1.88%2.87%2.49%2.48%1.55%1.52%1.78%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.59%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок IAT и ACWI

Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и ACWI.


Загрузка...

Показатели просадок


IATACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.22%

-56.00%

-21.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-11.76%

-5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.55%

-26.42%

-29.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.55%

-33.53%

-22.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.87%

-6.92%

-6.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.14%

-8.69%

-18.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

2.54%

+4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IAT и ACWI

Текущая волатильность для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) составляет 5.92%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что IAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IATACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

6.38%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.94%

10.05%

+6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.33%

17.48%

+9.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.09%

15.97%

+13.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.80%

17.08%

+13.72%