Сравнение IARCX с FRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX).
IARCX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 мая 1995 г.. FRIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 февр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности IARCX и FRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IARCX и FRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IARCX Invesco Real Estate Fund | 3.12% | -0.91% | 1.03% | 7.95% | -25.40% | 39.81% | -11.68% | 26.50% | -6.36% | 7.61% |
FRIFX Fidelity Real Estate Income Fund | 0.41% | 7.16% | 7.93% | 9.32% | -14.54% | 18.90% | -1.09% | 17.92% | -1.80% | 6.20% |
Доходность по периодам
С начала года, IARCX показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у FRIFX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции IARCX уступали акциям FRIFX по среднегодовой доходности: 2.71% против 5.31% соответственно.
IARCX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 0.19%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 2.71%
FRIFX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IARCX и FRIFX
IARCX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии FRIFX в 0.71%.
Доходность на риск
IARCX vs. FRIFX — Ранг доходности на риск
IARCX
FRIFX
Сравнение IARCX c FRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IARCX | FRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.97 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 1.30 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.19 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 1.14 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 4.83 | -4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IARCX | FRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.97 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.59 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.56 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.72 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между IARCX и FRIFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IARCX и FRIFX
Дивидендная доходность IARCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности FRIFX в 4.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IARCX Invesco Real Estate Fund | 4.99% | 5.26% | 3.66% | 2.50% | 9.87% | 4.94% | 6.58% | 7.98% | 6.65% | 5.22% | 14.83% | 16.26% |
FRIFX Fidelity Real Estate Income Fund | 4.67% | 4.69% | 4.65% | 4.99% | 6.04% | 1.47% | 4.77% | 5.68% | 5.08% | 4.40% | 4.98% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок IARCX и FRIFX
Максимальная просадка IARCX за все время составила -82.76%, что больше максимальной просадки FRIFX в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IARCX и FRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IARCX | FRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.76% | -38.27% | -44.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -4.34% | -7.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.83% | -18.12% | -16.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.45% | -34.50% | -7.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.87% | -2.70% | -14.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.26% | -4.29% | -31.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 1.03% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IARCX и FRIFX
Invesco Real Estate Fund (IARCX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что IARCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IARCX | FRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 1.69% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 2.93% | +6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 4.96% | +11.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 6.50% | +12.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 9.47% | +11.36% |