Сравнение IAPR с QMAR
IAPR (Innovator International Developed Power Buffer ETF - April) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - IAPR is a Defined Outcome fund tracking the MSCI EAFE, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. IAPR is passively managed, while QMAR is actively managed. Over the past 5 years, IAPR returned 5.11%/yr vs 11.30%/yr for QMAR. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAPR charges 0.85%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.
Доходность
Сравнение доходности IAPR и QMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAPR показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 11.40%.
IAPR
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 14.51%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 11.40%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAPR и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF - April | 7.08% | 15.51% | 3.76% | 7.67% | -7.61% | 3.09% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 11.40% | 10.89% | 16.11% | 35.47% | -16.56% | 11.86% |
Correlation
The correlation between IAPR and QMAR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.59 |
The correlation between IAPR and QMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAPR vs. QMAR — Ранг доходности на риск
IAPR
QMAR
Сравнение IAPR c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAPR | QMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.74 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.68 | 6.49 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.78 | 39.78 | -18.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAPR и QMAR
Максимальная просадка IAPR за все время составила -17.73%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAPR и QMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAPR | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.73% | -19.83% | +2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.56% | -3.21% | +0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.46% | -15.91% | +6.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.73% | -19.83% | +2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -1.65% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -3.26% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.52% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAPR и QMAR
Текущая волатильность для Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) составляет 2.69%, в то время как у FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что IAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAPR | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 2.92% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.86% | 5.59% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.99% | 6.55% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.91% | 14.01% | -5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.79% | 13.83% | -5.04% |
Сравнение комиссий IAPR и QMAR
IAPR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAPR и QMAR
Ни IAPR, ни QMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IAPR and QMAR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QMAR has higher volatility (2.92%) compared to IAPR (2.69%). In terms of maximum drawdown, IAPR dropped -17.73% vs QMAR's -19.83%.
On 5-year performance, QMAR leads with 11.30% vs 5.11% for IAPR. On fees, IAPR is cheaper at 0.85% per year. On volatility, IAPR has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QMAR has performed better with a 11.30% return vs 5.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAPR is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.
IAPR and QMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IAPR is categorized as Defined Outcome, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for IAPR and 0.90% for QMAR.
QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAPR и QMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор