PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAPR с FOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAPR с FOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT).

IAPR и FOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. FOCT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IAPR и FOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAPR и FOCT

2026 (YTD)20252024202320222021
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April		3.70%15.51%3.76%7.67%-7.61%2.74%
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		-2.12%14.92%9.62%17.81%-7.59%8.39%

Доходность по периодам

С начала года, IAPR показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у FOCT с доходностью -2.12%.

IAPR

1 день
0.98%
1 месяц
1.81%
С начала года
3.70%
6 месяцев
6.04%
1 год
16.21%
3 года*
9.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

FOCT

1 день
0.57%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
0.68%
1 год
15.18%
3 года*
11.01%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

Часто сравнивают с IAPR:
IAPR с ZMAYIAPR с FMARIAPR с SMAXIAPR с BUFDIAPR с NAPRIAPR с KAPRIAPR с PDEC
Часто сравнивают с FOCT:
FOCT с FMARFOCT с HDMVFOCT с SPXCFOCT с SPTSFOCT с VOOGFOCT с BUFRFOCT с ACWV

Сравнение комиссий IAPR и FOCT

И IAPR, и FOCT имеют комиссию равную 0.85%.

IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

Доходность на риск

IAPR vs. FOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAPR
Ранг доходности на риск IAPR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FOCT
Ранг доходности на риск FOCT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAPR c FOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAPRFOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.21

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

1.80

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.28

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

1.83

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.48

9.31

+8.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAPR vs. FOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAPR на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа FOCT равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAPR и FOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAPRFOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.21

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.84

-0.28

Корреляция

Корреляция между IAPR и FOCT составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAPR и FOCT

Ни IAPR, ни FOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAPR и FOCT

Максимальная просадка IAPR за все время составила -17.73%, что больше максимальной просадки FOCT в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAPR и FOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

IAPRFOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.73%

-14.07%

-3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-8.51%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.37%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-2.31%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.67%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IAPR и FOCT

Текущая волатильность для Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) составляет 2.88%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что IAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAPRFOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

3.88%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

6.46%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.40%

12.58%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.71%

11.05%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.71%

10.99%

-2.28%