PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IALT с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IALT с QLEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) and QLEIX (AQR Long-Short Equity Fund) are both funds - IALT is a Multistrategy fund actively managed by iShares, while QLEIX is a Long-Short fund managed by AQR Funds. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. IALT charges 0.99%/yr vs 1.30%/yr for QLEIX.

Доходность

Сравнение доходности IALT и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IALT показывает доходность 13.14%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью 0.38%.

IALT

1 день
-0.07%
1 месяц
2.25%
С начала года
13.14%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLEIX

1 день
-0.19%
1 месяц
3.51%
С начала года
0.38%
6 месяцев
4.79%
1 год
16.04%
3 года*
27.72%
5 лет*
21.93%
10 лет*
12.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IALT и QLEIX

2026 (YTD)2025
IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF		13.14%0.73%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		0.38%1.82%

Correlation

The correlation between IALT and QLEIX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Systematic Alternatives Active ETF

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с IALT:
IALT с ALLWIALT с BDMAXIALT с ISMFIALT с DBMFIALT с LALTIALT с FFUTIALT с CTA
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRXQLEIX с PRPFX

Доходность на риск

IALT vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IALT
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IALT c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IALT vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IALTQLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.26

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.28

1.13

+3.16

Просадки

Сравнение просадок IALT и QLEIX

Максимальная просадка IALT за все время составила -1.47%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и QLEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IALTQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.47%

-38.11%

+36.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.01%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.23%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-7.73%

+7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IALT и QLEIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IALTQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.18%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.57%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.48%

7.24%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.48%

10.10%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.48%

10.58%

-3.10%

Сравнение комиссий IALT и QLEIX

IALT берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IALT и QLEIX

Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности QLEIX в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF		0.12%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.75%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%

Часто задаваемые вопросы

IALT and QLEIX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IALT и QLEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор