Сравнение IALT с MARB
IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) and MARB (First Trust Merger Arbitrage ETF) are both exchange-traded funds - IALT is a Multistrategy fund actively managed by iShares, while MARB is a Long-Short fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. IALT charges 0.99%/yr vs 2.30%/yr for MARB.
Доходность
Сравнение доходности IALT и MARB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IALT показывает доходность 13.14%, что значительно выше, чем у MARB с доходностью 1.26%.
IALT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 13.14%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IALT и MARB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 13.14% | 0.73% |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 1.26% | 0.26% |
Correlation
The correlation between IALT and MARB is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IALT vs. MARB — Ранг доходности на риск
IALT
MARB
Сравнение IALT c MARB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IALT | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.28 | 0.36 | +3.92 |
Просадки
Сравнение просадок IALT и MARB
Максимальная просадка IALT за все время составила -1.47%, что меньше максимальной просадки MARB в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и MARB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IALT | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.47% | -11.99% | +10.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.00% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -1.40% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IALT и MARB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IALT | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.48% | 5.31% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.48% | 4.27% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.48% | 5.60% | +1.88% |
Сравнение комиссий IALT и MARB
IALT берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MARB в 2.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALT и MARB
Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности MARB в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 2.98% | 3.01% | 2.11% | 2.20% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
IALT and MARB have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IALT is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IALT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 2.30% for MARB.
MARB has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.12% for IALT.
IALT is categorized as Multistrategy, while MARB is Long-Short. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for IALT and 2.30% for MARB.
Подберите оптимальное распределение для IALT и MARB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор