PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IALT с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IALT с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

IALT и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IALT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 9 дек. 2025 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности IALT и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IALT и IVV

2026 (YTD)2025
IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF		8.36%0.73%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%-0.51%

Доходность по периодам

С начала года, IALT показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%.

IALT

1 день
0.56%
1 месяц
3.06%
С начала года
8.36%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Systematic Alternatives Active ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IALT:
IALT с BDMAXIALT с LALTIALT с CTAIALT с ALLWIALT с MMNIXIALT с DBMFIALT с ISMF
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий IALT и IVV

IALT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

IALT vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IALT
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IALT c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IALT vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IALTIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.68

0.42

+4.26

Корреляция

Корреляция между IALT и IVV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IALT и IVV

Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF		0.13%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок IALT и IVV

Максимальная просадка IALT за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

IALTIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.28%

-55.25%

+53.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.57%

+5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-10.84%

+10.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.55%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IALT и IVV

Загрузка...

Волатильность по периодам

IALTIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.34%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.47%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.25%

18.31%

-11.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.25%

16.89%

-9.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.25%

18.03%

-10.78%