PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IALT с IGIB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IALT с IGIB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB).

IALT и IGIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IALT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 9 дек. 2025 г.. IGIB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности IALT и IGIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IALT и IGIB

2026 (YTD)2025
IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF		8.36%0.73%
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.38%0.08%

Доходность по периодам

С начала года, IALT показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у IGIB с доходностью -0.38%.

IALT

1 день
0.56%
1 месяц
3.06%
С начала года
8.36%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGIB

1 день
0.07%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.43%
1 год
6.04%
3 года*
5.80%
5 лет*
1.58%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Systematic Alternatives Active ETF

iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IALT:
IALT с BDMAXIALT с LALTIALT с CTAIALT с ALLWIALT с MMNIXIALT с DBMFIALT с ISMF
Часто сравнивают с IGIB:
IGIB с VCITIGIB с IGSBIGIB с USIGIGIB с LQDIGIB с VGITIGIB с AGGIGIB с BND

Сравнение комиссий IALT и IGIB

IALT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IGIB в 0.06%.

IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IALT vs. IGIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IALT
IGIB
Ранг доходности на риск IGIB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IALT c IGIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IALT vs. IGIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IALTIGIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.26

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.68

0.69

+3.99

Корреляция

Корреляция между IALT и IGIB составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IALT и IGIB

Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности IGIB в 4.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF		0.13%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.75%4.59%4.41%3.78%3.04%2.52%2.74%3.44%3.41%2.51%2.45%2.51%

Просадки

Сравнение просадок IALT и IGIB

Максимальная просадка IALT за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки IGIB в -20.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и IGIB.

Загрузка...

Показатели просадок

IALTIGIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.28%

-20.62%

+19.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.91%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-2.59%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.85%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IALT и IGIB

Загрузка...

Волатильность по периодам

IALTIGIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.12%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.91%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.25%

4.83%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.25%

6.55%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.25%

6.04%

+1.21%