PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALLW с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALLW с GLDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALLW (SPDR Bridgewater All Weather ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - ALLW is a Tactical Allocation fund actively managed by State Street, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. ALLW is actively managed, while GLDM is passively managed. Over the past year, ALLW returned 23.78% vs 32.42% for GLDM. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALLW charges 0.85%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности ALLW и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALLW показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 3.00%.

ALLW

1 день
-0.76%
1 месяц
0.91%
С начала года
9.20%
6 месяцев
8.47%
1 год
23.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLDM

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
5.60%
1 год
32.42%
3 года*
31.49%
5 лет*
18.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALLW и GLDM

2026 (YTD)2025
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		9.20%15.04%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		3.00%48.16%

Correlation

The correlation between ALLW and GLDM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

0.58

The correlation between ALLW and GLDM has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ALLW и GLDM

Секторы
ALLW
GLDM

Технологии

26.3%

-

Финансовые услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

11.0%

-

Коммуникационные услуги

9.7%

-

Промышленность

9.2%

-

Здравоохранение

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

5.9%

-

Энергетика

4.9%

-

Сырьевые материалы

4.6%
100.0%

Коммунальные услуги

2.8%

-

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

ALLW
26.3%
GLDM

-

Финансовые услуги

ALLW
15.8%
GLDM

-

Потребительский циклический сектор

ALLW
11.0%
GLDM

-

Коммуникационные услуги

ALLW
9.7%
GLDM

-

Промышленность

ALLW
9.2%
GLDM

-

Здравоохранение

ALLW
8.2%
GLDM

-

Потребительский защитный сектор

ALLW
5.9%
GLDM

-

Энергетика

ALLW
4.9%
GLDM

-

Сырьевые материалы

ALLW
4.6%
GLDM
100.0%

Коммунальные услуги

ALLW
2.8%
GLDM

-

Недвижимость

ALLW
1.8%
GLDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bridgewater All Weather ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GVIPALLW с RPAR
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

ALLW vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALLW c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALLWGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.24

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
1.63

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.25

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

1.70

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.01

4.23

+9.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALLW vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALLW на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLW и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALLWGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.24

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

1.02

+0.60

Просадки

Сравнение просадок ALLW и GLDM

Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLWGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.78%

-21.63%

+12.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-19.14%

+11.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-17.65%

+16.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-6.22%

+5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

7.69%

-5.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ALLW и GLDM

Текущая волатильность для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) составляет 3.43%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что ALLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLWGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

5.47%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

22.99%

-14.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

26.39%

-15.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

17.91%

-5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.54%

16.85%

-4.31%

Сравнение комиссий ALLW и GLDM

ALLW берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLW и GLDM

Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.28%4.67%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ALLW and GLDM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (5.47%) compared to ALLW (3.43%). In terms of maximum drawdown, ALLW dropped -8.78% vs GLDM's -21.63%.

On 1-year performance, GLDM leads with 32.42% vs 23.78% for ALLW. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, ALLW has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GLDM has performed better with a 32.42% return vs 23.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.85% for ALLW.

ALLW has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 0.00% for GLDM.

ALLW is categorized as Tactical Allocation, while GLDM is Gold. Their fees differ too: 0.85% for ALLW and 0.10% for GLDM.

ALLW currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALLW и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор