Сравнение ALLW с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
ALLW и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALLW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ALLW и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALLW и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 4.95% | 15.04% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 48.16% |
Доходность по периодам
С начала года, ALLW показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.
ALLW
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALLW и GLDM
ALLW берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Доходность на риск
ALLW vs. GLDM — Ранг доходности на риск
ALLW
GLDM
Сравнение ALLW c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALLW | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.82 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 2.25 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.71 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.17 | 10.04 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALLW | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.82 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 1.09 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между ALLW и GLDM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLW и GLDM
Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 4.45% | 4.67% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALLW и GLDM
Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALLW | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.78% | -21.63% | +12.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -19.14% | +10.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -13.19% | +8.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -6.04% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 5.16% | -3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLW и GLDM
Текущая волатильность для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) составляет 5.41%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что ALLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALLW | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 11.01% | -5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 24.07% | -15.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.08% | 27.57% | -14.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.83% | 17.65% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.83% | 16.77% | -3.94% |