PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IALT с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IALT с ACWI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

IALT и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IALT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 9 дек. 2025 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности IALT и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IALT и ACWI

2026 (YTD)2025
IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF		7.75%0.73%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		-2.21%-0.05%

Доходность по периодам

С начала года, IALT показывает доходность 7.75%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%.

IALT

1 день
0.82%
1 месяц
3.45%
С начала года
7.75%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWI

1 день
3.11%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
0.97%
1 год
20.86%
3 года*
16.98%
5 лет*
9.40%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Systematic Alternatives Active ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с IALT:
IALT с BDMAXIALT с LALTIALT с CTAIALT с ALLWIALT с MMNIXIALT с DBMFIALT с ISMF
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Сравнение комиссий IALT и ACWI

IALT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF

Доходность на риск

IALT vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IALT
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IALT c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IALT vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IALTACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.40

0.39

+4.01

Корреляция

Корреляция между IALT и ACWI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IALT и ACWI

Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности ACWI в 1.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF		0.13%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.59%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок IALT и ACWI

Максимальная просадка IALT за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и ACWI.

Загрузка...

Показатели просадок

IALTACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.28%

-56.00%

+54.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.92%

+6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-8.69%

+8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.54%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IALT и ACWI

Загрузка...

Волатильность по периодам

IALTACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.38%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.05%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.25%

17.48%

-10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.25%

15.97%

-8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.25%

17.08%

-9.83%