Сравнение IALT с ACWI
IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - IALT is a Multistrategy fund actively managed by iShares, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. IALT is actively managed, while ACWI is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IALT charges 0.99%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.
Доходность
Сравнение доходности IALT и ACWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IALT показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью 9.86%.
IALT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 12.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACWI
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 20.00%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 13.09%
Сравнение доходности по годам IALT и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 12.03% | 0.83% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 9.86% | 0.76% |
Correlation
The correlation between IALT and ACWI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IALT vs. ACWI — Ранг доходности на риск
IALT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ACWI
Сравнение IALT c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IALT | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IALT и ACWI
Максимальная просадка IALT за все время составила -2.27%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и ACWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IALT | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.27% | -56.00% | +53.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -2.83% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -8.59% | +8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IALT и ACWI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IALT | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.80% | 13.64% | -5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.80% | 16.20% | -8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.80% | 17.08% | -9.28% |
Сравнение комиссий IALT и ACWI
IALT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALT и ACWI
Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности ACWI в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.45% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.40% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IALT and ACWI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.99% for IALT.
ACWI has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.40% for IALT.
IALT is categorized as Multistrategy, while ACWI is Global Equities. Their fees differ too: 0.99% for IALT and 0.32% for ACWI.
Подберите оптимальное распределение для IALT и ACWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор