Сравнение IALAX с VIGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).
IALAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 1 мар. 1999 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IALAX и VIGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IALAX и VIGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | -14.88% | 20.54% | 43.92% | 47.30% | -60.39% | 0.10% | 111.63% | 21.63% | 6.59% | 43.81% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | -10.39% | 19.44% | 32.68% | 46.77% | -33.13% | 27.27% | 40.19% | 37.26% | -3.34% | 27.81% |
Доходность по периодам
С начала года, IALAX показывает доходность -14.88%, что значительно ниже, чем у VIGIX с доходностью -10.39%. За последние 10 лет акции IALAX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 13.20% против 16.03% соответственно.
IALAX
- 1 день
- 4.83%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -14.88%
- 6 месяцев
- -23.07%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 23.05%
- 5 лет*
- -2.91%
- 10 лет*
- 13.20%
VIGIX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.39%
- 6 месяцев
- -9.19%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 16.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IALAX и VIGIX
IALAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.
Доходность на риск
IALAX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск
IALAX
VIGIX
Сравнение IALAX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IALAX | VIGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.80 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.31 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.11 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 3.97 | -2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IALAX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.80 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.51 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.75 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.44 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между IALAX и VIGIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALAX и VIGIX
IALAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.49% | 5.37% | 10.49% | 4.92% | 23.22% | 22.63% | 3.34% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.15% | 1.40% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок IALAX и VIGIX
Максимальная просадка IALAX за все время составила -69.30%, что больше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALAX и VIGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IALAX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.30% | -56.95% | -12.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.07% | -16.51% | -12.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.30% | -35.62% | -33.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.30% | -35.62% | -33.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.45% | -13.17% | -17.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.78% | -16.36% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 4.64% | +6.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IALAX и VIGIX
Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что IALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IALAX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 7.01% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.51% | 12.74% | +9.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.64% | 22.99% | +10.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.75% | 22.36% | +19.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.53% | 21.53% | +13.00% |