Сравнение IALAX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
IALAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 1 мар. 1999 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности IALAX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IALAX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | -14.88% | 20.54% | 43.92% | 47.30% | -60.39% | 0.10% | 111.63% | 21.63% | 6.59% | 43.81% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, IALAX показывает доходность -14.88%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции IALAX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 13.20% против 8.72% соответственно.
IALAX
- 1 день
- 4.83%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -14.88%
- 6 месяцев
- -23.07%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 23.05%
- 5 лет*
- -2.91%
- 10 лет*
- 13.20%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IALAX и TVRIX
IALAX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
IALAX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
IALAX
TVRIX
Сравнение IALAX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IALAX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.97 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.43 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.48 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 6.06 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IALAX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.97 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.33 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.55 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между IALAX и TVRIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALAX и TVRIX
IALAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TVRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.49% | 5.37% | 10.49% | 4.92% | 23.22% | 22.63% | 3.34% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IALAX и TVRIX
Максимальная просадка IALAX за все время составила -69.30%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALAX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IALAX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.30% | -39.36% | -29.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.07% | -8.45% | -20.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.30% | -24.87% | -44.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.30% | -39.36% | -29.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.45% | -9.20% | -21.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.78% | -6.10% | -8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 2.06% | +9.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IALAX и TVRIX
Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что IALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IALAX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 4.44% | +5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.51% | 7.84% | +14.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.64% | 12.61% | +21.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.75% | 14.46% | +27.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.53% | 17.80% | +16.73% |