Сравнение IALAX с GQEPX
IALAX (Transamerica Capital Growth Fund) and GQEPX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, IALAX returned -1.60%/yr vs 9.69%/yr for GQEPX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IALAX charges 1.01%/yr vs 0.59%/yr for GQEPX.
Доходность
Сравнение доходности IALAX и GQEPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IALAX показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 5.64%.
IALAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- -3.43%
- С начала года
- -3.04%
- 1 год
- -1.93%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- -1.60%
- 10 лет*
- 14.29%
GQEPX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 4.44%
- С начала года
- 5.64%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IALAX и GQEPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | -3.04% | 20.54% | 43.92% | 47.30% | -60.39% | 0.10% | 111.63% | 21.63% | -15.07% |
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 5.64% | -4.52% | 28.99% | 17.39% | -2.81% | 19.90% | 23.65% | 27.21% | -7.67% |
Correlation
The correlation between IALAX and GQEPX is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г. | 0.52 |
The correlation between IALAX and GQEPX shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IALAX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск
IALAX
GQEPX
Сравнение IALAX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IALAX | GQEPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.09 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.61 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 1.46 | -1.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IALAX и GQEPX
Максимальная просадка IALAX за все время составила -69.30%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALAX и GQEPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IALAX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.30% | -28.45% | -40.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.07% | -8.48% | -20.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.33% | -18.97% | -13.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.30% | -20.49% | -48.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.78% | -9.83% | -10.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.87% | -5.87% | -9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.77% | 3.56% | +11.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IALAX и GQEPX
Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что IALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IALAX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.02% | 4.33% | +4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.89% | 8.40% | +15.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.05% | 10.63% | +19.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.93% | 15.94% | +25.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.85% | 18.66% | +16.19% |
Сравнение комиссий IALAX и GQEPX
IALAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALAX и GQEPX
IALAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 6.61% | 6.98% | 5.30% | 0.44% | 4.46% | 1.49% | 0.61% | 0.63% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.49% | 5.37% | 10.49% | 4.92% | 23.22% | 22.63% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
IALAX and GQEPX have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IALAX has higher volatility (9.02%) compared to GQEPX (4.33%). In terms of maximum drawdown, IALAX dropped -69.30% vs GQEPX's -28.45%.
GQEPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IALAX и GQEPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор