PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IALAX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IALAX с FCGSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

IALAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 1 мар. 1999 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности IALAX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IALAX и FCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IALAX
Transamerica Capital Growth Fund		-18.81%20.54%43.92%47.30%-60.39%0.10%111.63%21.63%6.59%43.81%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-6.64%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%

Доходность по периодам

С начала года, IALAX показывает доходность -18.81%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -6.64%. За последние 10 лет акции IALAX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 12.67% против 21.43% соответственно.

IALAX

1 день
-0.61%
1 месяц
-8.35%
С начала года
-18.81%
6 месяцев
-26.34%
1 год
9.12%
3 года*
21.13%
5 лет*
-3.36%
10 лет*
12.67%

FCGSX

1 день
-1.20%
1 месяц
-8.19%
С начала года
-6.64%
6 месяцев
-2.02%
1 год
33.82%
3 года*
27.05%
5 лет*
14.28%
10 лет*
21.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Capital Growth Fund

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с IALAX:
IALAX с SPYIALAX с XLKIALAX с FSCSXIALAX с FSELXIALAX с GOVTIALAX с VOOIALAX с VGT
Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий IALAX и FCGSX

IALAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

IALAX
Transamerica Capital Growth Fund
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

IALAX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IALAX
Ранг доходности на риск IALAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IALAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IALAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IALAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IALAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IALAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IALAX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IALAXFCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.40

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

2.02

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.29

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

2.25

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

10.23

-9.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IALAX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IALAX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IALAX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IALAXFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.40

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.61

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.93

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.87

-0.50

Корреляция

Корреляция между IALAX и FCGSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IALAX и FCGSX

IALAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IALAX
Transamerica Capital Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%20.49%5.37%10.49%4.92%23.22%22.63%3.34%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		11.22%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Просадки

Сравнение просадок IALAX и FCGSX

Максимальная просадка IALAX за все время составила -69.30%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALAX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

IALAXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.30%

-38.77%

-30.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.07%

-13.10%

-15.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.30%

-38.77%

-30.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.30%

-38.77%

-30.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.66%

-10.42%

-23.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.78%

-7.05%

-7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.27%

2.88%

+8.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IALAX и FCGSX

Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что IALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IALAXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

6.66%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.03%

13.74%

+8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.36%

23.80%

+9.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.72%

23.62%

+18.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.50%

23.15%

+11.35%